習題冊105題，為什么II是正確的，Vasicek model的公式中volatility是常數(shù)項
這個公式，請老師再講講呢，聽不懂，謝謝
52分40秒，為什么20天VaR是10天VaR的根號2倍？平方根法則具體指什么
第79題為什么是C?不太懂解釋
B選項，VaR能度量損失，但是后一句說，可以保護銀行免受損失，這個不太對吧，他是一個度量工具而已
老師 請問Q37題。這道題如果是sold default protection on equity tranche CDO，然后default correlation下降的話。是否是：當rho上升 equity's value才上升，rho下降 equity trache就下降了，也就是賣保險會虧錢？老師 這是credit risk里證券化產(chǎn)品風險分析里的知識點嗎？不記得學過rho或者PD下降的了( ▼-▼ )只記得是控制變量其中一個上升的。
B選項可以再解釋下嗎？
老師 請問第69題這么算出來是213.4啊 答案里寫的是pho=-0.8，是因為long A and short B 嗎
請問括號里的那句話是什么意思
這兩道題可以解釋一下選項分別表示什么嗎
老師，term structure的幾個模型都要背嗎？
老師您好，第2個題的B為什么不對呢？我覺得B和C都是正確的呀？
老師 波動率微笑這一章都是針對歐式期權(quán)的嗎？這是一切的大前提嗎？所以是美式期權(quán)不符合這個vilatility smile是嗎？
老師 這個POT的函數(shù)也是CDF嗎？只是這個方程為何是G開頭的？這個Fx開頭的是什么區(qū)別呢 不太懂
老師好，95%的置信水平，VAR95%不應該是5嗎？
程寶問答
金程問答