第一句劃線的地方是不是有點問題，拒絕原假設，模型是錯的吧
第19題按老師的公式算出來不等于33%啊
麻煩老師講一下這個題，為什么應該選a？
請老師詳細解答
equity smile 的圖中波動率曲線是否暗示，如果我看多波動率，買價內call與價外put比右邊另兩個賺錢空間更大呢
老師，就這個問題追問一下，為何會最后會得出市場套利者會買外幣現(xiàn)貨，賣外幣遠期進而使得無風險套利消失。我的理解，現(xiàn)貨應該是指代本國貨幣而不是外國貨幣。
關于equity的波動率微笑中 在災難發(fā)生后人們都去買OTM put 導致他的價格上升 那根據波動率與股票價格是反向關系OTM put的波動率是低的 才對啊 那為什么otm put的imply volatility是大的呢
D選項答案不應該是期限等于投資組合久期的零息債券嗎？但是題目說的是久期等于組合久期的零息債券，那不應該是錯的嗎？
能解析下該題的各個選項嗎？以及能詳細講一下該題所對應的知識點嗎
為什么Long future的delta是e^rt
為什么期權距離到期日越久，期權delta變動幅度越小
請問那最小值的分布是不是就是反向的左偏的分布呢
老師好，之前講義上中間這個值都是通過Rud和Rdu加權算的嗎？
這個題目應該是錯的吧，正確答案，選項里沒有吧
老師，遠期的價格不是等于s*e^rt嗎，為啥delta等于1呀
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