習(xí)題冊(cè)105題，為什么II是正確的，Vasicek model的公式中volatility是常數(shù)項(xiàng)
這個(gè)公式，請(qǐng)老師再講講呢，聽不懂，謝謝
52分40秒，為什么20天VaR是10天VaR的根號(hào)2倍？平方根法則具體指什么
第79題為什么是C?不太懂解釋
B選項(xiàng)，VaR能度量損失，但是后一句說，可以保護(hù)銀行免受損失，這個(gè)不太對(duì)吧，他是一個(gè)度量工具而已
老師 請(qǐng)問Q37題。這道題如果是sold default protection on equity tranche CDO，然后default correlation下降的話。是否是：當(dāng)rho上升 equity's value才上升，rho下降 equity trache就下降了，也就是賣保險(xiǎn)會(huì)虧錢？老師 這是credit risk里證券化產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)分析里的知識(shí)點(diǎn)嗎？不記得學(xué)過rho或者PD下降的了( ▼-▼ )只記得是控制變量其中一個(gè)上升的。
B選項(xiàng)可以再解釋下嗎？
老師 請(qǐng)問第69題這么算出來是213.4啊 答案里寫的是pho=-0.8，是因?yàn)閘ong A and short B 嗎
請(qǐng)問括號(hào)里的那句話是什么意思
這兩道題可以解釋一下選項(xiàng)分別表示什么嗎
老師，term structure的幾個(gè)模型都要背嗎？
老師您好，第2個(gè)題的B為什么不對(duì)呢？我覺得B和C都是正確的呀？
老師 波動(dòng)率微笑這一章都是針對(duì)歐式期權(quán)的嗎？這是一切的大前提嗎？所以是美式期權(quán)不符合這個(gè)vilatility smile是嗎？
老師 這個(gè)POT的函數(shù)也是CDF嗎？只是這個(gè)方程為何是G開頭的？這個(gè)Fx開頭的是什么區(qū)別呢 不太懂
老師好，95%的置信水平，VAR95%不應(yīng)該是5嗎？
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