請問一下老師這個題權(quán)重累積到5%為啥是-60這個數(shù)呢，不是應(yīng)該-70這個數(shù)嗎？謝謝老師！
請問老師，這個VaR值的計算公式是什么邏輯呢？老師說不考慮miu，然后就寫出這個公式。感覺沒有學(xué)過這個公式呀，謝謝老師！
老師，這張表里倒數(shù)第二列的 new zero value 指的是什么？
請老師詳細(xì)解答
第12題B與D錯在哪
第一題A和B為什么錯了
這個題目應(yīng)該是錯的吧，正確答案，選項(xiàng)里沒有吧
藍(lán)色部分不理解
這個怎么和課上講的不一樣，課上講的都是long equityCDO，short mezz CDO，而且這里題目也不是CDS啊
116不太懂
圖一是如何轉(zhuǎn)換成圖三這個樣子的？為什么還有斜笑
老師你好，其實(shí)我有點(diǎn)疑問 關(guān)于mapping的表達(dá)，我們一般說 a is mapped on b，這樣的話b應(yīng)該是factor對吧，a被映射到b也就是說用b來映射a，是這個意思嗎
老師您好，關(guān)于QQ plot，我想就橫縱坐標(biāo)的名稱跟您確認(rèn)一下，您看我寫的對嗎？請您補(bǔ)充或糾正，謝謝！
老師，這個題B選項(xiàng)不是很明白，這個risk premium是指K(seta-r)嗎？那這個是怎么又恒定或者隨時間改變的呢？謝謝。
第二題，老師說有偏（b選項(xiàng)）就不適合參數(shù)法，lognormal分布不是有偏嘛，也是參數(shù)法啊，如何解釋
程寶問答
金程問答