金程問(wèn)答
麻煩老師講一下這個(gè)題，為什么應(yīng)該選a？
請(qǐng)問(wèn)老師，在model中 都有那幾個(gè)是time-dependent drift model?還是說(shuō)除了model1沒(méi)有drift,其他都叫time-dependent drift model呢
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是怎么推出來(lái)的
老師為什么horizon越短越好，不是越長(zhǎng)越容易拒絕嗎
百題34題 選項(xiàng)C incorrectly rejecting 老師解釋說(shuō)這個(gè)翻譯為拒絕了一個(gè)不正確的模型 我怎么覺(jué)得是錯(cuò)誤拒絕了一個(gè)模型呢
請(qǐng)問(wèn)A選項(xiàng)為什么錯(cuò)了？ QQ圖是看不出來(lái)偏度的嗎？
答案說(shuō)求現(xiàn)值是除以（1+2%/2）,半年期不是應(yīng)該（1+2%/2）∧0.5嗎
請(qǐng)問(wèn)那最小值的分布是不是就是反向的左偏的分布呢
想問(wèn)一下我紫色圈出來(lái)的兩部分 感覺(jué)有點(diǎn)矛盾啊 從回歸中來(lái)看的話 β不應(yīng)該代表，30年期美國(guó)國(guó)債收益率變動(dòng)一基點(diǎn)，JNJ收益率變動(dòng)β單位嗎？
老師，算出來(lái)0.0799，為什么不能選8%？
basel關(guān)于回測(cè)var holding period和window的規(guī)定分別是多少？是HPR=10天和window=1年嗎？
老師好，之前講義上中間這個(gè)值都是通過(guò)Rud和Rdu加權(quán)算的嗎？
老師，這道題如果題目沒(méi)有說(shuō)n=5，那么計(jì)算ES時(shí)是否需要加上95%VaR對(duì)應(yīng)的值，再除以5呢？
老師， 圖片里面代星號(hào)??的是預(yù)期嗎？ volatility 的T和t 代表什么意思。
請(qǐng)問(wèn)老師，這句話怎么理解呢？謝謝
程寶問(wèn)答
