金程問(wèn)答
老師，這道題為什么選A
老師，這個(gè)題AB選項(xiàng)不矛盾嗎？而且課上學(xué)的A應(yīng)該對(duì)呀，股價(jià)上升，相當(dāng)于杠桿小了，風(fēng)險(xiǎn)小了，波動(dòng)率小了呀。另外請(qǐng)講下C和D
這個(gè)怎么和課上講的不一樣，課上講的都是long equityCDO，short mezz CDO，而且這里題目也不是CDS啊
model4的184頁(yè)，為何上面的對(duì)數(shù)利率可能，上面是-a1，下面是+a1，不是應(yīng)該上面是+，這個(gè)的邏輯也請(qǐng)解釋一下
QQ圖不是用來(lái)檢驗(yàn)一個(gè)分布是不是正態(tài)分布的嗎，為什么A不對(duì)
116不太懂
老師，請(qǐng)問(wèn)為什么這個(gè)qq圖中，在左邊肥尾右邊瘦尾的情況下，老師會(huì)說(shuō)這種情況代表有極端損失但沒(méi)有極端收益呢？
老師，最后這一步里，end-of-tomorrow portfolio value是指什么？為什么是end-of-tomorrow?
畫(huà)藍(lán)色框的，被箭頭指的那個(gè)公式，為啥是20年期的swap=10年期swap÷30年期swap？
圖一是如何轉(zhuǎn)換成圖三這個(gè)樣子的？為什么還有斜笑
這個(gè)公式，請(qǐng)老師再講講呢，聽(tīng)不懂，謝謝
還有老師我不理解，correlation上升，就是集中度高啊，不是會(huì)增加方差嗎？為什么評(píng)級(jí)還會(huì)上升？
老師你好，其實(shí)我有點(diǎn)疑問(wèn) 關(guān)于mapping的表達(dá)，我們一般說(shuō) a is mapped on b，這樣的話b應(yīng)該是factor對(duì)吧，a被映射到b也就是說(shuō)用b來(lái)映射a，是這個(gè)意思嗎
老師您好，關(guān)于QQ plot，我想就橫縱坐標(biāo)的名稱(chēng)跟您確認(rèn)一下，您看我寫(xiě)的對(duì)嗎？請(qǐng)您補(bǔ)充或糾正，謝謝！
第79題為什么是C?不太懂解釋
程寶問(wèn)答
