養(yǎng)老金這塊負(fù)債沒弄清楚，養(yǎng)老金的負(fù)債是我們雇員每期往里面繳納的，養(yǎng)老金拿到這部分錢后去做投資，利率下降，資產(chǎn)升值，跟負(fù)債端有什么聯(lián)系呢？，就算是有聯(lián)系，資產(chǎn)升值，我用資產(chǎn)舉杠桿融資那也是好處??；另外，我看老師有解釋說利率下降，負(fù)債上升，拿這部分負(fù)債類比債券，可是這個跟債券本質(zhì)上并沒發(fā)現(xiàn)什么關(guān)聯(lián)啊？
Initial margin is the opposite of a threshold，這個相反怎么理解？
老師，A不會太太絕對了嗎
請問老師，可以幫忙列一下所有cvar和mvar的公式嗎，謝謝
為什么計算收益不不用最右邊一列的數(shù)據(jù)
C為何對 D為何錯？是不是因為他是LP不是GP？
d選項里 有一項是-short是不是不對？減號和short是一個意思呀
這個題算完manager1 34%和manager2 36%之后怎么判斷四個選項呢 感覺沒明白題意
同學(xué)你好，之前有2題，我可以供你參考：1、題目已知policy mix VaR和portfolio VaR，反過來求解active mgt. VaR2、題目中給了很多基金經(jīng)理的avtive mgt. VaR，又給了policy mix VaR，然后同時給出各個基金經(jīng)理與policy mix的相關(guān)系數(shù)，問哪一個經(jīng)理可以達到最小的portfolio VaR。反正，都不是很難。
D為什么不對？
老師，d選項個人基金還有回報數(shù)據(jù)，這個是應(yīng)該是高估吧，怎么能是低估呢
這題里面的stock return到底是說股票收益率還是股價？講解里一會說和股票收益負(fù)相關(guān)一會說和股價負(fù)相關(guān)?？梢岳斫鉃閂IX上升，premium上升，股價下跌，收益（$）下降是么？
所以說是不是基本所有strategy在市場波動率高的時候表現(xiàn)不好，除了期權(quán)這種
老師，adjusted R^2解釋的是什么力度？圖片里這道題的A選項有什么不對的地方？
老師，L的計算是否可以參照A的方式計算，即A的價值下降了15%，L的價值也下降，A=L+E,得出L=85*85/100=72.25
程寶問答
金程問答