B選項(xiàng)對(duì)應(yīng)波動(dòng)率不應(yīng)該是gamma，應(yīng)該是Vega吧
老師好，請(qǐng)問風(fēng)險(xiǎn)管理和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)里面的VaR的公式統(tǒng)一嗎？VaR公式有時(shí)候是取負(fù)號(hào)的那個(gè)，有時(shí)候又不取呢？有點(diǎn)迷糊，到底用哪個(gè)公式？謝謝
這個(gè)t檢驗(yàn)在題目中是不是干擾項(xiàng)，沒有實(shí)際作用吧？
請(qǐng)問邊際VaR的公式是怎么推導(dǎo)出來的
題目15，IVAR和CVAR區(qū)別怎么理解呢？
請(qǐng)問,第一期的div要不要考慮再投資呢?謝謝
老師，如果出現(xiàn)另外一個(gè)選項(xiàng)，和D的loss換成pprofit，該怎么選？
老師這道題答案是不是錯(cuò)了？
能否這樣理解，RMU是line2，A和B是line1的事情，C是line3的事情。妥當(dāng)嗎？
請(qǐng)問如果問total risk budget，該怎么用相關(guān)系數(shù)矩陣進(jìn)行計(jì)算呢
解析和視頻哪個(gè)對(duì)Dual-benchmark optimization can help reduce dispersion but at the expense of return
老師好，B選項(xiàng)中overall TEV為4%，但是題干中他又是3%，應(yīng)該看哪一個(gè)呢？B選項(xiàng)為什么錯(cuò)？滿足C選項(xiàng)的時(shí)候信息比率是最大化最優(yōu)嗎？這個(gè)與全球最優(yōu)組合是不一樣的嗎？
老師，為什么利率下降會(huì)增加融資風(fēng)險(xiǎn)呢，利率下降負(fù)債價(jià)值上升，同時(shí)資產(chǎn)價(jià)值不是也上升了么，怎么確定負(fù)債上升更多呢
為什么分子是減去0，哪里有說均值為0？
老師可以舉一下90%.95%.99%單尾和雙尾分別對(duì)應(yīng)的Z值嘛？有點(diǎn)忘記啦
程寶問答
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