金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)下C.D錯(cuò)在哪里啊
potentially increase the tests of statistical significance請(qǐng)問(wèn)老師這是提高顯著性，意味著更容易拒絕原假設(shè)的意思么
老師，我看了問(wèn)題區(qū)里的所有問(wèn)題和解答以及老師視頻里的講解，我還是不明白B選項(xiàng)想要表達(dá)的意思，為什么老是直接就說(shuō)是investing volatility risk策略呢？舉了這個(gè)例子講了買(mǎi)保險(xiǎn)收保費(fèi)希望的是波動(dòng)率小，所以跟‘price of risk’又有什么關(guān)系呢？
是不是可以還有種方法：marginal var*占比，然后加總？ 哪一個(gè)組合低就選哪個(gè)？
老師好，請(qǐng)問(wèn)原假設(shè)的alpha是超額收益還是主動(dòng)收益？謝謝
二級(jí)考試還會(huì)用到delta的公式嗎
請(qǐng)問(wèn)老師，題目不是說(shuō)了是和同行比嗎？d選項(xiàng)說(shuō)的是benchmark，和題目說(shuō)的不一樣
請(qǐng)問(wèn)老師，這題能不能用（Ri-Rf）÷βi，找最大的？
精 請(qǐng)問(wèn)老師，講義上IVaR≈MaR*W，視頻說(shuō)的是MVaR*V，W不是單個(gè)資產(chǎn)的比重嗎？V不是單個(gè)資產(chǎn)的價(jià)值嗎？
請(qǐng)問(wèn)12題做t檢驗(yàn)時(shí)，為何是看組合的超額收益不等于0，題目說(shuō)是打敗benchmark不是打敗市場(chǎng)，那其實(shí)H0應(yīng)該是（Portfolio active return - Benchmark active return）不等于0，這里給到的t統(tǒng)計(jì)量是不是16/12取了近似值，然后如果假設(shè)檢驗(yàn)是針對(duì)超過(guò)benchmark的話，我理解應(yīng)該是(16-11)/12 ？
IR越大是不是越好？
老師，能否講解這道題BD答案有啥區(qū)別嗎，老師上課沒(méi)講呢
B不懂，請(qǐng)翻譯并講解。
老師，第三句話后面的the fund invests in risk factors that mirror the performance of his style or strategy, 這個(gè)說(shuō)的是什么意思呀
第三個(gè)選擇的投資風(fēng)格和策略表現(xiàn)好就不應(yīng)該給績(jī)效了，為什么呢？這不是主動(dòng)投資管理嗎？
程寶問(wèn)答
