周老師，這個(gè)公式和黃老師講的IMA方法計(jì)算market risk capital（用stressed ES ）不一樣，是什么區(qū)別呀？請(qǐng)老師詳細(xì)解釋一下，謝謝！
C的后半句對(duì)嗎
老師，D說不披露需要有補(bǔ)救措施，哪些是可以不披露的呀
B選項(xiàng)怎么翻譯啊。
老師，再解釋一下D吧不懂怎么又交易賬戶銀行賬戶的
操作風(fēng)險(xiǎn)不應(yīng)該是99%的置信水平，10天的嗎？怎么變了？
課后題講一下吧
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)還是信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算出的資本需求更大？
leverage ratio buffer 是在1-3.5%的基礎(chǔ)上再加50%？ 還是在杠桿比率≥3%的基礎(chǔ)上再加50%? 好像解釋的都不一樣。。。
請(qǐng)問III怎么覆蓋，用EC嗎？
三大風(fēng)險(xiǎn)的分布特征
IRC包括bankingbook里的內(nèi)容嗎，還是只有trading book中的信用部分比如信用卡貸款之類的短期的
請(qǐng)問residential mortgage-backed securities 是什么產(chǎn)品呀？產(chǎn)生了什么樣的影響？
只有銀行要求有capital嗎？
這個(gè)interest expense 代表RAR公式里的哪一部分？
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