金程問(wèn)答
對(duì)于VAR的天數(shù)有些混亂。A B選項(xiàng)里說(shuō)的是var60天的平均值，10天是計(jì)算var的觀測(cè)期，var回測(cè)是1年的。這些理解對(duì)嗎？還有其他要注意的嗎??
C選項(xiàng)，沒(méi)聽(tīng)明白，能否再詳細(xì)解釋下
老師您好，請(qǐng)問(wèn)這是書(shū)上的原話么？作為個(gè)debt，提高企業(yè)leverage，怎么會(huì)不降低ROE呢，搞不懂出發(fā)點(diǎn)
4 .88怎么算出來(lái)呢？
老師D選項(xiàng)我記得有一部分的外包是承擔(dān)所有風(fēng)險(xiǎn)的外包吧？
老師，請(qǐng)問(wèn)CET1可以當(dāng)做附屬一級(jí)資本和二級(jí)資本用嗎？比如說(shuō)D選項(xiàng)，已經(jīng)有9.5%的CET1了，按照題目意思，再加上2.5%的buffer，那么一共就有12%的CET1了，這樣話不就是大于10.5%的總資本要求了嗎？這樣不就符合要求了嗎？
老師，我的問(wèn)題和之前有個(gè)同學(xué)的一樣，就是這里問(wèn)的是監(jiān)管審查需要看哪些東西。第二條陳述的是pillar3的內(nèi)容，而監(jiān)管是屬于pillar2，如果第二條是對(duì)的話，那么不就是pillar2需要檢查pillar3了嗎？可以這么理解嗎
老師，在計(jì)量IRB過(guò)程中有無(wú)包含時(shí)間T
為什么忽略diversification effect 可以看做相關(guān)性是1，不是0？
pillar2不是對(duì)應(yīng)著supervisor嗎，B應(yīng)該不對(duì)吧
B選項(xiàng)，to代表的是除以的意思嗎，我還真沒(méi)看明白這個(gè)表達(dá)
這里的total capital為什么不等于三個(gè)風(fēng)險(xiǎn)capital相加之和呢
權(quán)重表會(huì)給嗎
VaR和economic capital有什么關(guān)系呀
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算資本金: 問(wèn)題1:是在basel2提出了SRC嗎？這個(gè)捕獲市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中的違約風(fēng)險(xiǎn)，用的是1年99.9%的VAR； 問(wèn)題2: FRTB和basel2.5什么關(guān)系？basel2.5提出了IRC，這個(gè)是捕獲市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中信用質(zhì)量變化風(fēng)險(xiǎn)嗎？用的是10天99% VAR
程寶問(wèn)答
