這三個(gè)壓力測試知識(shí)點(diǎn)貼一下 還是有什么是反向測試
If the bank has 7% CET1 with no Additional Tier1 or Tier 2 capital; it would have a 2.5% conservation buffer and therefore not be subjected to a constraint on capital distributions. c這個(gè)選項(xiàng)中it would have a 2.5% conservation buffer 是在什么上面添加了2.5啊 是在1級資本上加了2.5的ccb嗎 那不是總的就是9.5了對吧
我怎么從題目知道goodwill反映沒有
為什么這里的稅率是最后才計(jì)算的？講義上的公式是減去Taxes？
為什么信用風(fēng)險(xiǎn)是非對稱且是肥尾的？
D說的是重要性，無論大小損失數(shù)據(jù)的都重要，這個(gè)才應(yīng)該是D錯(cuò)誤的原因吧。 而一般大損失的有偏性會(huì)小于小損失，因?yàn)樾p失數(shù)據(jù)披露更少。但這個(gè)知識(shí)點(diǎn)不是D錯(cuò)誤的原因吧？
比如IRB是在巴塞爾2中提出來的，IMA是在巴塞爾1的96年修正案中提出來的。 以前有沒有考過類似某個(gè)指標(biāo)是在巴塞爾哪一版協(xié)議中提出來的？有沒有這么來出的題目？硬背這個(gè)巴塞爾幾協(xié)議感覺可沒意義
老師好，請問A選項(xiàng)怎么翻譯呢？
題目中的internal model approach是單指計(jì)算市場資本時(shí)的IMA嗎？ 還是所有內(nèi)部法都包括，A選項(xiàng)中credit risk里的內(nèi)部法是IRB嗎
老師可以具體解釋一下SRC的概念嘛（這個(gè)概念在講義上除了這里還有其他哪里有嗎？感覺之前好像沒看到過）
老師，這個(gè)怎么理解？ LDA is widely used in insurance and actuarial science.
為什么A是操作風(fēng)險(xiǎn)，D不是操作風(fēng)險(xiǎn)
這里的再抵押規(guī)則，說到initial Margin 可以在特定條件下再抵押一次。但是在信用風(fēng)險(xiǎn)的講義p142~144頁，講的UMR這里，講過監(jiān)管不允許Initial Margin再抵押。我想問，這兩個(gè)地方有沖突嗎？如果考試考到了，我應(yīng)該怎么選擇正確答案？
關(guān)于IRC中，市場風(fēng)險(xiǎn)中的FRTB中提到credit spread 用10天99%的VAR，jump to default用1年99.9% 的VAR，但在操作風(fēng)險(xiǎn)中提到用的都是1年99.9%的VAR，所以是FRTB改進(jìn)了巴塞爾2.5么？
老師，麻煩432幫講一下，謝謝
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