習(xí)題集387 這些模型假設(shè)看起來都不合理，為什么可以C又有什么不同呢，百題的時(shí)候好像沒有理解，請老師再解釋下
這道題每一個(gè)選項(xiàng)的知識點(diǎn)分別在哪部分
老師，ACD還不明白
請問這個(gè)B選項(xiàng)對應(yīng)的知識點(diǎn)在哪里
A 說的set risk appetite也不是senior management 的責(zé)任吧，講義上說是board的責(zé)任啊
老師B不太懂怎么用模擬的方法估計(jì)模型風(fēng)險(xiǎn)
這里的第一條，準(zhǔn)備金不管未來的操作風(fēng)險(xiǎn)的損失嗎？只用覆蓋已經(jīng)發(fā)生的操作風(fēng)險(xiǎn)的損失？是這個(gè)意思？
如何理解，common equity，用CAPM算出來的收益率即為成本？謝謝
老師您好！這道題的C選項(xiàng)確實(shí)讓我猶豫了一下，圖中題目2，當(dāng)時(shí)老師講的時(shí)候是說securitization product一般期限比較長需要放在banking book中所以2是錯(cuò)誤的，這道題巧了正好有一樣的表述，請老師幫忙看看明確一下？
D是不是還有一種說法也是擇其一記錄?。渴悄膫€(gè)風(fēng)險(xiǎn)呢？
老師，壓力測試不是使用歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行測試嗎？為什么有forward looking factor？
請問這道題調(diào)整了exposure之后重新算RWA，為什么只用考慮1.5的risk weight 不考慮collateral 0.5的risk weight的了？
sensitive是敏感、intensive是集中的意思吧…
這里題目中只提到信貸損失是舉一個(gè)例子嗎？還是說就表示capital只覆蓋信貸損失？
C選項(xiàng)為什么是優(yōu)點(diǎn)，D選項(xiàng)為什么是缺點(diǎn)呢？
程寶問答
金程問答