老師你好 可以在解釋下SRC IRC是分別針對什么來計提的資本金嗎？之前周老師說SRC是針對credit spread risk，而IRC是針對債券違約或接近違約的風險，姚老師強化班提到SRC 是針對counterparty risk來計提的資本金，感覺還是沒有理解
請問老師，292題的第一個問題，所有的風險里面不是應該總共有四個風險嗎？這里面為什么沒有流動性風險呢？操作風險是這四大風險里面最難確定的嗎？
紫色標記的句子有兩處，不是很理解，看不懂 1相關系數上升，讓對沖比率上升四倍，那么我們?yōu)槭裁促u出兩倍的中間層CDS，而不是4 2:最后一句話，過度的對沖，就是買CDS，和套利有啥關系，最后一句話不理解啥意思
C中提到的建模操作風險損失，怎么樣是正確的建模操作風險損失的操作？
這道例題說到巴塞爾紅黃綠的懲罰區(qū)域，是哪個知識點，老師可以再幫忙一起復習下么？
老師我想問一下為什么是必須使用99%的VaR，如果是必須用99%的VaR的話那練習題的第一題用95%的VAR然后在進行轉換不也可以嗎?還有我想問一下為什么這里是要用單尾，因為第一題在計算的時候選的關鍵值好像是雙尾的關鍵值吧？
老師在這里的VAR的關鍵值是單尾還是雙尾啊，為什么這里在算的時候用的是雙尾的關鍵值但是在這一節(jié)的練習題里說用單尾的？、
CVA增加為什么會增加RWA？CVA不是會減少頭寸價值嗎
稅率不應該只對revenue-operating cost = COGS的會計指標部分征取嗎？企業(yè)的EL、transfer的部分為什么可以免稅？
A選項為什么低估不對？
老師，B是什么意思啊
老師，一般會對壓力VaR進行回測嗎，好像說這個回測比較困難
沒有看懂這道題主要是考試哪個知識點，麻煩再講解一下
請再解釋下D選項，仍沒看懂
為什么對對信用風險做壓力測試，主要是針對系統(tǒng)性風險？對操作風險做壓力測試，主要是針對非系統(tǒng)性風險？
程寶問答
金程問答
