金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)LDA方法中對(duì)severity分布的建模，為什么說(shuō)因?yàn)楹裎驳男再|(zhì)可以采用的分布有l(wèi)ognormal、Weibull和GPD呢？市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中不是說(shuō)Weibull分布是非常薄尾（thin-tailed）的嗎？
老師好，操作風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別里的3個(gè)選項(xiàng)中，business practices，execution,Employment practices這仨看起來(lái)有點(diǎn)像，有沒(méi)有可以明顯區(qū)分這三個(gè)名詞的例子？謝謝！
老師在本節(jié)課開(kāi)篇講，因?yàn)樽?6年修正案之后，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量一直沒(méi)改過(guò)（basel2沒(méi)改），所以basel2.5主要來(lái)講對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的改變，此處又講，basel2只對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部模型法進(jìn)行了修改（basel改了），前后有沖突?。∏蠼?，謝謝！
wcdr的計(jì)算不做要求了？
老師你好 想問(wèn)下 這題的操作風(fēng)險(xiǎn)模型 巴三之前用內(nèi)部模型是怎么體現(xiàn)的 巴三用操作風(fēng)險(xiǎn)SMA模型計(jì)提資本金的時(shí)候 不是也有用到內(nèi)部數(shù)據(jù)嗎 計(jì)算ILM不是用的過(guò)去十年的損失數(shù)據(jù)嗎 感覺(jué)老是搞不清楚內(nèi)部外部的東西 好幾個(gè)題了都做錯(cuò)
老師，這里說(shuō)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的capital是頭寸乘以CCF。想請(qǐng)教您CCF是什么？(盲猜capital conversion factor?但是從未聽(tīng)說(shuō)也沒(méi)見(jiàn)過(guò)這個(gè)概念呀)。請(qǐng)問(wèn)CCF是如何計(jì)算的呢
請(qǐng)問(wèn)老師和書(shū)上這兩種算法是否有沖突？沒(méi)太懂，如果BI=325又是怎么算的？
老師～23題不是很理解，可以分析一下么，還有六大模型風(fēng)險(xiǎn)的分析哈
求詳解
老師349這幾個(gè)bias？
D選項(xiàng)，為什么是增加借款，不應(yīng)該是增加存款利率嗎？
1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：標(biāo)準(zhǔn)法（SA）：2004 年 6 月隨著巴塞爾協(xié)議 Ⅱ 的發(fā)布而正式提出。并未完全廢棄，在巴塞爾協(xié)議 Ⅲ 中仍在使用。 內(nèi)部模型法（IMA）：巴塞爾協(xié)議 Ⅱ 中正式提出，同樣沒(méi)有完全廢棄，目前仍有許多符合條件的銀行在使用，不過(guò)在巴塞爾協(xié)議 Ⅲ 及后續(xù)監(jiān)管要求下不斷被完善和規(guī)范。 2.信用風(fēng)險(xiǎn)：標(biāo)準(zhǔn)法（SA）：最初隨 1988 年的巴塞爾協(xié)議 Ⅰ 提出，用于對(duì)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)進(jìn)行簡(jiǎn)單的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重劃分和資本要求計(jì)算。在巴塞爾協(xié)議 Ⅱ 和 Ⅲ 中都有繼續(xù)使用和完善，沒(méi)有被廢棄。 高級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)法（A-IRB）：2001 年初，巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)在《巴塞爾新資本協(xié)議草案》中提出，擬于 2006 年后實(shí)施。沒(méi)有被廢棄，在巴塞爾協(xié)議 Ⅲ 中依然是重要的信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法之一，只是在實(shí)施和監(jiān)管上不斷細(xì)化和嚴(yán)格。 基礎(chǔ)內(nèi)部評(píng)級(jí)法（F-IRB）：與 A-IRB 一樣，在 2001 年的《巴塞爾新資本協(xié)議草案》中提出。也沒(méi)有被廢棄，在巴塞爾協(xié)議 Ⅲ 的框架下繼續(xù)發(fā)揮作用并被完善。 3.操作風(fēng)險(xiǎn)：基本指標(biāo)法（BIA）：2004 年 6 月，隨著巴塞爾協(xié)議 Ⅱ 的發(fā)布而提出，用于操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的一種簡(jiǎn)單方法，用單一的指標(biāo)如總收入等與固定的百分比來(lái)計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求。在 2017 年 12 月巴塞爾協(xié)議 Ⅲ 更新后，逐步被新的方法替代，不再作為主流的操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法。 標(biāo)準(zhǔn)法（SA）：2004 年的巴塞爾協(xié)議 Ⅱ 中提出，對(duì)不同業(yè)務(wù)線(xiàn)分配不同的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重來(lái)計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)資本。在 2017 年巴塞爾協(xié)議 Ⅲ 更新后，原有的操作風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法逐步向標(biāo)準(zhǔn)化計(jì)量方法（SMA）過(guò)渡，被新的 SMA 所取代。 高級(jí)計(jì)量法（AMA）：2004 年巴塞爾協(xié)議 Ⅱ 提出，允許銀行使用自己內(nèi)部開(kāi)發(fā)的模型來(lái)計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本，給予銀行更多的靈活性。2016 年 3 月，巴塞爾協(xié)會(huì)提出新的咨詢(xún)文件，決定逐步廢除 AMA，用 SMA 來(lái)取代。 標(biāo)準(zhǔn)化計(jì)量方法（SMA）：自 2023 年 1 月起生效，過(guò)渡期至 2025 年 1 月。 上述內(nèi)容是否準(zhǔn)確，是否有哪些方法遺漏或錯(cuò)誤，還請(qǐng)補(bǔ)充與糾正
再解釋一下這個(gè)題的bc
這個(gè)·題所涉及的公式可以用中文給我講一遍嗎
1、我記得保險(xiǎn)公司也是在講巴2的時(shí)候講的，為什么答疑說(shuō)不在巴2里面。如果不在，那保險(xiǎn)公司的規(guī)定是在哪個(gè)辦法里面的？ 2、答疑說(shuō)MRC一般是SRC的0.2～0.45，但是上課的時(shí)候我記得說(shuō)的是0.25～0.4，請(qǐng)確定一下哪個(gè)區(qū)間是對(duì)的？
程寶問(wèn)答
