講義中提到過嗎？
如果抵押品的風險加權(quán)系數(shù)比原產(chǎn)品的風險加權(quán)系數(shù)還大，按照巴塞爾2要求匯總計算然后加總，那么，得到的總RWA比巴塞爾1（沒有抵押品要求）還要高，對嗎？那么，考慮抵押品后，反而RWA更大了？
此處講，買了保險，可以適當降低操作風險的資本金?？墒前兕}中，講無論買不買保險，都不能減少資本金。 請老師確認一下，若買了保險，可以少交哪些資本金？少交多少呢？
如果是要看損失的頻率呢？是看body嗎
D選項的二階矩是variance，會代表分布的波動情況，為什么沒有尾部更重要呢？
老師可以講一下么
這個能解釋下嗎
老師，D選項分子中經(jīng)濟資本問什么不用125
37題D中的numbered-account是什么？
最后一個計算IMA的公式可以講一下嗎，視頻里沒有講解
FRTB規(guī)定ES是97.5%是在哪里講到的呢
老師，麻煩幫忙解釋一下操作風險百題中提到的這些模型風險。 比如在第一類錯誤中1和3我能理解，都是假設(shè)的錯誤，2是說風險因子太少么？該有4liquidity和第二大類錯誤中的problem with liquidity 有什么區(qū)別呀，還有第5小項，不是就在說模型使用的場景不對，這不就是第二類錯誤么？ 在第二類錯誤中3個小項又分別是什么意思呢？
老師這是百題62題。實在截圖不全請見諒。這里題干說基于巴塞爾三。 老師 這道題我真的不太理解，麻煩您再幫我解說解說。首先1. 選項C的IDRC是什么？沒聽說過這個。而且C說在2005年。我們知道巴塞爾2.5是2009年提出來的，巴2.5里才引入IRC(1年99%)。而Basel2里只有VaR＋SRC, 二者都是99天。所以C題干2005年不可能能有99.9%1年horizon的概念呀。這C怎么看都不太對。 問題2.關(guān)于B. 這道題題干說: true about IMA to market risk except false. 這個B完全就不是說市場風險呀。所以最基本不符合題干about IMA to market risk. 最后竟然選了B. (即便這句話最后真的講信用風險也講錯了)請問老師 考試真的會有這種所答非所問的選項而且是正確答案的嗎？
第369題，請問選項II是什么意思？net interest income 和gross interest income 有什么區(qū)別呢？
請老師講一下這個題，并分析下這四個選項，為什么不能選a呢？高頻低損和低頻高損分別適用于哪些情景？
程寶問答
金程問答