C選項為什么是優(yōu)點，D選項為什么是缺點呢？
老師，根據(jù)這個圖應該是外部欺詐發(fā)生頻率最高呀，而且解析里英文部分也沒有提到CPBP的部分
老師，那個group loss說的是有一個共同原因驅(qū)動產(chǎn)生的多重損失合并在一個組里損失就很嚴重，那么Basel里規(guī)定的minimum threshold20w歐是沒有考慮合并的損失嗎？我想問在這個comprehensive data 里group loss出現(xiàn)的意義是什么
CEA是怎么算的呢，凈額結(jié)算為什么會減小CEA
老師，這個知識點講義前后講了兩次，我想問這兩個知識點一樣嗎？講的都是操作風險在basel2的三大支柱對嗎，我是否可以對照記憶？
請問老師，中國也使用Basel3嘛
d選項是否可以理解為是前臺部門設立的risk spacialists?
這個什么不能去計算市場風險和操作風險的RWA呢？
SCR用的99.5%，一年的VaR是市場風險的VaR嗎？計算SCR不需要把投資風險，承保風險，操作風險加總得到分母嗎？
78題的D，為什么是分子分母同時增加呢？我的想法是，如果additionalCET1投資了黃金，那分子是沒有變化的（因為買了黃金），而分母是增加的？這樣想為什么不對？
RAROC的分子計算是否可以理解為：revenue-tax-EL(信用風險調(diào)整)-operatingExpense(操作風險調(diào)整)-信用風險調(diào)整+/-transfer
想請問一下老師這個50%是怎么的理解的 圖片1是去年周老師的課 講的感覺是conservation buffer 1～3.5%的150% 但是姚老師講的是rwa增加2% 而杠桿率增加其一半（也就是那個ppt中50%）即1% 請問怎么理解？ 謝謝??
RWA,在Basel 1 主要還是考慮信用風險，分為三類：on B/S， out of B/S，以上兩種不包括衍生品，第三類為OTC 衍生產(chǎn)品。請問場內(nèi)衍生品交易算啥
老師呀。這里D怎么能屬于巴塞爾3呢？難道 Finalizing Basel 3屬于 Basel 3嗎？ 這兩個出來的年份都是不一樣的呀。2010年與2017年12月。CVA不是巴三定稿里的嗎？D是錯的吧?？荚囯y道默認巴3定稿與巴3是同樣的嗎？？
老師我有一個地方一直想不明白。這里關(guān)于credit capital的計算 講解說是相當于UL-EL。 但我們在信用風險計算credit VaR的時候是信用VaR相當于是UL=WCL-EL. 那么這里面WCL包含覆蓋EL和UL. 而現(xiàn)在操作風險講credit capital為何是UL-EL呢？其中credit capital的前一項是WCDR相乘的，理解起來就是WCL-EL才對呀。UL和WCL我們都知道是兩個概念。難道是操作風險這里老師講錯了嗎？還是我之前哪里知識點理解錯誤？請老師指教
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