金程問(wèn)答
CM 指的是什么。
fnd-cva+dva，這里是指站在銀行的角度分析的嗎？交易對(duì)手違約給銀行帶來(lái)的預(yù)期成本要減去，銀行違約給銀行帶來(lái)的潛在的收益要加上？
老師，這道問(wèn)題里面雖然總收益互換的概念中要支付資產(chǎn)的價(jià)值變動(dòng)的部分，但是題目中這里面說(shuō)BBVA要支付的只是利息的部分，為什么最后在計(jì)算的時(shí)候還要把資產(chǎn)變動(dòng)的部分？
課件中是LR，但是題目中是LGD，LR=LGD*PD，為什么解題的時(shí)候可以直接用LGD完全代替LR
在莫頓模型中，K和debt（V-E計(jì)算公式）誰(shuí)是債券的價(jià)值？
Payment不是支付的意思嗎？為什么老師說(shuō)是Value?
Marry assigns to John a long position是什么意思？不是Marry是long方，John是short方嗎
這個(gè)麻煩老師講解一下，有點(diǎn)暈，然后cds buyer有點(diǎn)分不清，buyer借入錢(qián)給債券，buy cds買(mǎi)債券借出錢(qián)？這個(gè)跟repo buyer再區(qū)分一下呢？
老師，這道例題的查表可以再演示講解一下嗎？N()和N)^-1()
為什么這里是流入呢。不應(yīng)該是應(yīng)記流出嗎
這個(gè)correlation是怎么得出等于aiaj的？沒(méi)看懂
為什么threshold越大,exposure越大呢, 這個(gè)等式的關(guān)系只能說(shuō)明在exposure不變的情況下,threshold越大,margin越小吧.
credit risk in receivable and prepayment 和 in delivery and sales 都有non的livery, slow delivery , disputes over performance. 請(qǐng)問(wèn)兩者區(qū)別在于?
老師可以問(wèn)一下像EPE和ENE是時(shí)段指標(biāo)還是時(shí)點(diǎn)指標(biāo)
這是哪里的知識(shí)點(diǎn)ISDA是啥
程寶問(wèn)答
