這里的標準差應(yīng)該是50%吧，volatility是平方的
請問這是基礎(chǔ)講義哪一部分??？具體到章節(jié)，謝謝。這題就不能按照將以順序排序么？光翻知識點就得找半天
為什么時間用的是183、184這種，而不是把前面幾期的時間加起來呢？比如第一期的coupon那確實就是66天收到的，但第二期的coupon不應(yīng)該是第66+181天收到的嗎？那計算WAL時不久應(yīng)該用pool factor乘（66+181）嗎？
我查的分別是-2.05和3.08，代入得到N(-3.5867),就查不到了(??ˇ?ˇ??)
可以詳細解釋一下D選項嗎聽不懂
如何計算0.5年、1.5年、2.5年的無條件違約概率（時間應(yīng)該怎么分段）？（假設(shè)λ=2%）
這里估值到底是估什么的價值？聽下來感覺是估計某一個tranch因為有風險，所以要用CDS來保護，然后估計的就是這個與特定tranch相匹配的CDS的價值是嗎？并不是資產(chǎn)池中CDS的價值，也不是CDO的價值吧？
老師，我想問下merton模型中，各個因素對股票價值的影響是什么樣的？比如波動率上升，equity也是上升的嗎？
老師好，為什么違約相關(guān)系數(shù)上升時，Eqiuty價值上升，senior 價值下降??？
3.2-0.6-0.975 = 1.625M (net cash inflow)我想問這是直接計入equity的么
這個D選項，超額抵押的定義是 the pool offers claims for less than the amount of the collateral，那D說的是資產(chǎn)池的價值超過了ABS即collateral的價值，這里的定義中claims表示的是什么，跟D選項怎么對應(yīng)呢？
老師，有抵押品的時候，是在EE上扣減之后再折現(xiàn)，還是折現(xiàn)后再扣減？另外，BCVA的時候有collateral為什么是直接在公式里加而不是在敞口上做調(diào)整？
老師好，這題為什么不用泊松分布？題目不是說了是泊松分布嗎？謝謝老師
exit price是什么意思啊?謝謝
請問最后的例題中為什么不能是：X違約Y不違約的概率=0.2*（1-0.3）？
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