金程問(wèn)答
老師，RWR中PD上升，Exposure下降，CVA一定是下降的嗎？
組合信用風(fēng)險(xiǎn)的EL為什么和資產(chǎn)之間的違約相關(guān)性沒(méi)有關(guān)系？
老師您好，這里我突然有點(diǎn)恍惚，想梳理一下collateral和margin，請(qǐng)老師幫忙看看對(duì)不對(duì)哈：1.threshold和MTA都是在交collateral的時(shí)候考慮的，MtM超過(guò)threshold+MTA的話交抵押物，交超過(guò)threshold的部分 2.initial margin（independent amount），這是交易開(kāi)始時(shí)就必須交的保證金，也可以是抵押物的形式對(duì)吧？那這個(gè)數(shù)值是直接合同規(guī)定的嗎？ 3.如果都是抵押物的形式的話，那1和2是什么關(guān)系呢？1計(jì)算出的抵押物和2的初始保證金是都要交嗎？還是不同的合同有不同的形式。請(qǐng)老師把這塊內(nèi)容幫忙梳理一下，謝謝啦??
老師這題能再解釋一下嗎 還有dva是什么意思呀 cva是自己暴露的信用風(fēng)險(xiǎn)敞口 dva是交易對(duì)手的信用風(fēng)險(xiǎn)敞口嗎
請(qǐng)問(wèn)老師信用卡應(yīng)收賬款的鎖定期是多久？看到有一道題是第14個(gè)月有資金流入?yún)s拿不到 因?yàn)樵阪i定期
老師，泊松分布公式記憶的小口訣是啥來(lái)著？一級(jí)講過(guò)的
信用風(fēng)險(xiǎn)百題第50，老師我認(rèn)為這道題目有爭(zhēng)議，因?yàn)轭}目說(shuō)沒(méi)有settlement risk，對(duì)于買入大額存單來(lái)說(shuō)，本金應(yīng)該是沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的，敞口只是最后一期銀行應(yīng)該付給我的利息。這樣的話由于題目信息不全就沒(méi)法比較到底是遠(yuǎn)期貨幣互換的敞口大還是存單的敞口大
老師如果這道題不用 harard rate 中的無(wú)記性怎么計(jì)算
老師可以再說(shuō)一下A和B錯(cuò)誤的原因嗎？是因?yàn)檫@兩個(gè)選項(xiàng)沒(méi)有借助歷史數(shù)據(jù)計(jì)算而是直接借助分布函數(shù)進(jìn)行分析不符合KMV模型的應(yīng)用原理對(duì)嗎？
老師，可以說(shuō)Payment netting適用于settlement risk，close-out netting適用于presettlement risk嗎
老師 這個(gè)題為什么不能用lnV-lnK/deltav=d2 來(lái)計(jì)算呢？
B選項(xiàng)The distance to default of a firm will typically be low if the correlation to the market factor is low, for a given probability of default. 是說(shuō)correlation低，資產(chǎn)中的相關(guān)性低，不容易同時(shí)違約，所以PD低，所以distance to default 高？是這樣理解么？
這個(gè)題目出的就是問(wèn)巴塞爾二的，我也知道最后一個(gè)看上去就是對(duì)的啊，簡(jiǎn)直是很奇怪出的。
老師，B選項(xiàng)的后半段是什么意思呀
這一部分可以展開(kāi)講講，increase/decrease volatility， r分別怎么影響equity， debt， senior， subordinate debt嗎
程寶問(wèn)答
