老師說，這里在計(jì)算法定準(zhǔn)備金的時(shí)候，要參照之前的三類存款，做三次分段函數(shù)，具體是怎么操作呀？可以給個(gè)例子嗎？
能不能把這幾個(gè)的公式也提供一下 Cash position, Liquid securities, Net federal funds and repurchase agreements position, Deposit brokerage index, and Loan commitments ratio 謝謝
這個(gè)charge和credit都指代的是什么啊，為什么會(huì)相等？能不能縷一下，有點(diǎn)亂
老師，這道題的表格里直接給出了marginal cost rate，是不是直接用就可以了，不用再做計(jì)算？
那back-end 和 rate expectation 相比，哪個(gè)能更大收益呢
C選項(xiàng) 那對(duì)于所有的交易市場(chǎng)來說，合約都有盈虧雙方，加起來都是0 ？所有市場(chǎng)的systemic risk 都為0？
請(qǐng)問Coupon為何也要乘以1-10%？
eurocurrency deposits 是啥
請(qǐng)問老師這里，US treasury bond中 分on the run 是剛發(fā)售的是liquid的和off the run是illiquid的，但是非流動(dòng)性溢價(jià)是在off the run上 因?yàn)榱鲃?dòng)性差對(duì)嗎？ 為什么on the run的會(huì)更有價(jià)值更值錢？ （這里舉這個(gè)例子是說明了什么，沒有懂。。）請(qǐng)老師解惑，謝謝~
這道題，D選項(xiàng)，high quality liquidity asset為什么是減少呢？后面放的貸款都有很高質(zhì)量的擔(dān)保品，為何不是h？igh quality liquidity asset
為什么三筆衍生品都算到debt里面去，就是問題為什么debt=400？
這章的計(jì)算題能不能換個(gè)老師講一下哦，這個(gè)老師比較專業(yè)講的和直接看答案解析差不多，都看不懂，已經(jīng)放棄多道他講的計(jì)算題啦
這一題對(duì)應(yīng)的是講義上哪個(gè)章節(jié)的內(nèi)容啊，課后練習(xí)的章節(jié)名稱跟課程的章節(jié)名稱都對(duì)應(yīng)不上，題目?jī)?nèi)容更是亂來，同個(gè)章節(jié)重復(fù)的題也很多，我看底下22年就有人反饋這個(gè)問題，改改梳理一下很難嗎，花這么多錢買正版體驗(yàn)感真差
為什么a不對(duì)呢？比如確定cfp的時(shí)候我需要做壓力測(cè)試來確定我需要準(zhǔn)備多少funding在危機(jī)的時(shí)候呀？
不是說coupon都是付給bank嗎？6個(gè)月時(shí)coupon付給bank，不存在說0-3銀行拿不到coupon啊。老師能仔細(xì)再說一下嗎？這個(gè)點(diǎn)從基礎(chǔ)班就一直沒理解。
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