請(qǐng)問deposit和non deposit fund有什么區(qū)別
解釋一下b選項(xiàng)吧
為什么利率上升，資產(chǎn)和負(fù)債都會(huì)減少，然后導(dǎo)致凈資產(chǎn)減少呢？
可以問一下這一題為什么保證金還要算在asset里面嗎？這一項(xiàng)不是需要支出的部分嗎
這里的delta怎么理解，為什么是delta stock
老師，在stress situation資產(chǎn)證券化不會(huì)受到影響嗎，可以直接無阻礙的進(jìn)行并獲得資金嗎？
老師，這道題是沒答案嗎？我的筆記上怎么記的每個(gè)選項(xiàng)都有問題
老師，能講一下融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的來源嗎？這部分我不是很理解liquidity transformation是什么，他跟舉杠桿是一回事嗎？還有在強(qiáng)化段老師說了個(gè)credit transformation，這個(gè)也是融資流動(dòng)性的來源嗎？在基礎(chǔ)段沒寫欸
這頁中的hot money ratio與流動(dòng)性成正相關(guān)指的是銀行自己持有的短期存款嗎？不是儲(chǔ)戶在這個(gè)銀行的短期存款？所以呈現(xiàn)正相關(guān)這樣子？ 那下面就是從銀行角度看，券商存在銀行的存款？所以是負(fù)相關(guān)？ 感覺沒有前提情況下，很矛盾
老師好，請(qǐng)問nondeposit funding 怎么理解呢？題干的意識(shí)是銀行出現(xiàn)擠兌，可以給銀行提供流動(dòng)性資金是嗎？那么感覺D選項(xiàng)是不是也可以呢？
哈羅，這里就是指CORF把
bid ask spread是等于ask price-bid price 還是還要除mid- market price
老師，Ladder Policy不也是流動(dòng)性比較好么，為什么不選A
能給個(gè)詳細(xì)的解答步驟嗎？
他為何是乘以10萬？facevalue10萬再乘以dirtyprice是被放大了吧，是否應(yīng)該乘以它的數(shù)量？1000？
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