如果還有個(gè)選項(xiàng)用的時(shí)間是1/4，選擇哪個(gè)呢？（困惑在于三個(gè)月為啥一定要用92/360而不是直接1/4）謝謝！
這里老師講的意思，彈性應(yīng)該是時(shí)間越短流動(dòng)性越好，前面說的是時(shí)間越長(zhǎng)流動(dòng)性越好
老師 這道題里面 margin 50% 是交給broker的么？broker 補(bǔ)足了另外50 一起買了100Reg T 所以 等于用50買了100塊的equity
圖片里面44題 ad都對(duì)吧
請(qǐng)問求CL的公式到底有多少個(gè)...
0.1為什么要÷80呢？轉(zhuǎn)化成百分號(hào)單位我能理解，但為什么除的是80呢？
第1.25年逆回購(gòu)開始時(shí)，銀行收到抵押過來的債券，此時(shí)支出的錢里面包括了1.25-1.5年的應(yīng)計(jì)利息50000×10%×0.25，但是1.5年的時(shí)候因?yàn)榈盅哼^來的債券所有權(quán)不在銀行所以并不會(huì)收到coupon50000，這個(gè)不是多計(jì)算了應(yīng)計(jì)利息嗎？
老師，深度，寬度和彈性，2025考綱還有嗎？周老師課上沒講ε=(′ο｀*)))
Leverage buyout(LBO)是什么？
請(qǐng)問asset/liability risk是都屬于liquidity trading risk嗎？
debt的spread和信用風(fēng)險(xiǎn)什么關(guān)系，怎么理解呀，debt的spread指的是什么呀？
請(qǐng)?zhí)峁┮曨l解析，謝謝??
老師，請(qǐng)看紅色部分的那個(gè)地方，我記的是再抵押如果B違約，A可能收不回抵押物，我想問為什么不是C如果違約，A可能收不回抵押物？
1.這里求Var的部分2%-2.326*3%為什么用減號(hào)？2.流動(dòng)性成本部分99%置信是單尾嗎？什么時(shí)候用單尾什么時(shí)候用雙尾？
這里，資產(chǎn)價(jià)格下跌，我被動(dòng)的買，為什么是short put？難道不是long put？完蛋了，我完全忘記了一級(jí)里long是啥，put對(duì)應(yīng)的是啥，老師幫我回憶一下
程寶問答
金程問答