老師，這三條防線的職責是什么呀
老師，這題如果求△NW的話，duration是不是應該除以（1+r）？不能直接用時間單位的久期吧
可以說CDS spread就是CDS的價格嗎？
short currency forward，為什么不是asset-150（賣掉的asset）+150（賣資產(chǎn)的收入）
LCR是代表流動性的指標嗎？一共幾個與流動性相關(guān)的指標呢
repo buyer：借出錢拿抵押。之前有過enter repo是借錢付抵押，reverse repo是借出錢。我能不能理解為enter??buy，buy repo是借錢？這個老師能幫忙梳理一下嗎？
D選項，討論LCR，按照題目假設(shè)，分母不變，所以只看分子，老師只說增加了德國政府債券，所以分子變大。可在這之前，不是說有一波客戶提款嘛，老師也說可能要相應地去變賣債券來應付，那在分析分子變化的時候，為什么沒有考慮這個因素？所以LCR分子的變化只考慮了買債券這回事，不考慮變賣債券這回事？
balance sheet risk是什么？百題第二頁第六行，說它就是funding liquidity risk，這里老師又說是粉飾資產(chǎn)負債表帶來的風險，到底是哪個對？
老師，我覺得carry trade和riding curve這兩個策略一樣呢？都是基于upward sloping curve的前提，都是借低（sell short term）投高（buy long term)的操作，是這樣嗎？
老師，VaR和cost of liquid. 都是用的單邊啊，為啥分位數(shù)不一樣呢？
請問asset liquidity risk就是trading liquidity risk嗎？
后面這個D_A - D_L * L/A就是我前面求的 bank's leverage-adjusted duration gap對吧
這里沒理解什么時候0%，Marketable securities with a residual maturity greater than one year if they are claims on sovereign governments or similar bodies with a 0% risk weight.
老師好，repo增加，那用于抵押的資產(chǎn)比例也增加，流動性不就下降了嗎？
d選項中的偏差是不是只涉及交易量小導致的平滑??？那個偏差不影響收益率只會低估風險吧……非流動資產(chǎn)還涉及存活偏差么？那個是對于對沖基金的吧？
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