可以再把每個(gè)選項(xiàng)講一下嗎
RSF里面有兩個(gè)地方提到了sovereign，權(quán)重分別為0和0.2。我看不出來這兩檔有什么區(qū)別，或者說，題目里說的超過1年期的Treasury bond，為什么使用的是0權(quán)重而不是0.2權(quán)重。
老師我想問一下這里的LLTCM為什么是正反饋策略？liquid bond不應(yīng)該是流動(dòng)性好的債券嗎，這種債券不是應(yīng)該價(jià)格高嗎，那如果賣的話不就是負(fù)反饋策略了嗎？
也就是說公式里的μ既可以是均值，也可以是買賣價(jià)差占市場價(jià)格的比例？這啥時(shí)候用？如果題目給均值為0了就去算比例嗎？那啥時(shí)代表沒有μ？
這里解釋是不是錯(cuò)了CD應(yīng)該是100，000
為什么風(fēng)險(xiǎn)降低自相關(guān)系數(shù)會(huì)上升呢
Creating options synthetically，可以再詳細(xì)講一下這個(gè)策略為什么是正反饋嗎？為什么說沒有買這個(gè)PUT？
視頻老師是不是說錯(cuò)了，現(xiàn)金減少資產(chǎn)久期應(yīng)該變大吧？
選擇性偏差為什么會(huì)高估alpha，低估β呢
central bank discount window is available anytime?
老師。這個(gè)題為什么不是用repurchse price的公式？和17題為什么解題方式不一樣
如果題目給了return的均值是一個(gè)$，但是波動(dòng)率是%,請問要如何吧return也變成%呢？
這個(gè)利率久期的平行移動(dòng)，可以不可以細(xì)致的講一下，有點(diǎn)忘記了
請問為什么三年期債券持有一年后賣出，賣出價(jià)格是按2年期債券現(xiàn)值，從時(shí)間0到2和從1到3是一樣的
這里的VaR 值是用絕對值，在市場風(fēng)險(xiǎn)里是負(fù)號(hào)，即-（μ+Zσ)，如果有些題目實(shí)際值是負(fù)數(shù)，即var值是盈利的，那么這里用絕對值是不是就不合適了？
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