請問老師，為什么當default correlation is low，first to default is more preferable呢？謝謝
老師，這題算出來的SMM不是0.514%，是0.000501吧？
老師，settlement risk這里還是不懂，exposure不就是因為到期怕對方違約、而可能拿不到的部分么，那為什么說題干中的no settlement risk 是指不存在到期雙方不還錢的情況呢？
老師，UL的公式這個知識點，課程里講是對組合的價值的標準差進行建模得出的結論，后又講這個公式是單個資產的標準差，老師，請問這個如何理解呢？
23題，這個是不是沒講過，一頭霧水
HJK selling CDs, does it have credit exposure ? I know selling an option do not have , but how about selling a CDs?
Call on bond is offer to 發(fā)行人，so in this case to investor isn’t it should be a short on call option of bond?
What is the difference of convertible bond and CoCo? Convertible bond = long normal bond + long call equity option Coco= long bond + short call equity option??
CVA increase will increase RWA, so if increase in DVA will reduce in RWA?
左上角的記憶技巧部分講的是什么??？回顧了一下筆記，發(fā)現記不清這里說的是什么了
這里的自下而上是什么意思
老師好，本門課的計算題，主要集中在Risk Management and Financial Institutions計算PD部分嗎；還有哪些模塊會重點涉及？
老師，可以問一下這里的excess cash flow是什么嗎，為什么這里的quity層級為什么沒有principal
老師，怎么判斷上一年的OC賬戶余額是否需要計算利息呢？這道題目沒有明確說要把上一年的OC余額的利率計算在內，是不是默認按無風險利率計算在內呢？
B 選項如果說marketable security 比cash 的credit risk 更大正確嗎
程寶問答
金程問答
