A和C中的Ej不是一個(gè)意思嗎？分別內(nèi)含不違約概率和違約概率嗎
能再詳細(xì)講一下本幣和外幣區(qū)別嗎
老師您好，這道題沒看清題。但如果這道題指明持有資產(chǎn)且沒有default，是不是就是D選項(xiàng)了
PD對(duì)senior和equity的credit var的影響，沒太聽懂，可以再給解釋下嗎
為什么參考資產(chǎn)的價(jià)值下降，貶值部分要由總收益收取方支付給總收益支付方。這樣為什么能降低信用風(fēng)險(xiǎn)的影響？
評(píng)級(jí)轉(zhuǎn)移矩陣不就是歷史模擬法嗎？
CDS的買方buyer，就好比銀行是買方，保險(xiǎn)公司是賣方。銀行支付費(fèi)用，為自己投放的貸款買了一個(gè)保護(hù)。 TRS的買方buyer，是總收益的接收方，是保護(hù)的賣方。 這CDS買方和TRS買方有點(diǎn)迷糊了，buyer有點(diǎn)疑問，老師幫忙梳理一下吧？
請(qǐng)老師再解釋一下B
老師CDS賠付是在期末賠付的嘛，不是對(duì)方違約后在規(guī)定的時(shí)間里seller賠付資產(chǎn)嗎
期末的時(shí)候?yàn)槭裁催`約和存活都是流入？這個(gè)是在分析o/c的余額構(gòu)成嗎？
對(duì)于funding exposure和credit exposure在MPoR的區(qū)別可以再具體講講嗎
這個(gè)ENE要怎么理解呀？本來DVA是party需要考慮的，對(duì)方因?yàn)閜arty違約對(duì)party進(jìn)行的價(jià)值調(diào)整。所以在計(jì)算DVA時(shí)仍是party考慮的，那么到底是站在party角度還是countryparty的角度呢？這個(gè)負(fù)敞口是countryparty的嗎？而且既然CVA對(duì)于party來說是成本，那么DVA最后--負(fù)負(fù)得正后，是正數(shù)，這個(gè)計(jì)算的DVA有什么含義呢？不是成本，難道是收益嗎？最后計(jì)算的考慮了雙邊違約情況的BCVA是什么含義呀？
初始保證金都交99%，這還沒有過分高嗎？
老師，這里隔離的意思是不是就是不允許再抵押呀
公共因子F和特殊因子Z都服從正態(tài)分布的話，X的期望是不是求錯(cuò)了…
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