所以Market VaR model中也不是based on normal distribution的是嘛？
OTC既然是traded on electronic platforms，那么他們的去quotes為什么不是electronically posted的呢？
老師，在Basel 中，信用風(fēng)險，操作風(fēng)險，市場風(fēng)險各個計量方法有哪些，如何計量，分別在Basel幾中出現(xiàn)，能做下總結(jié)嗎？
這個不是要乘以12.5的嗎，然后再乘以8%，想問一下這個思路是怎么樣的
能否把巴一，巴二，巴三涉及到的各種計量方法給梳理總結(jié)一下
會計利潤和經(jīng)濟(jì)利潤有什么區(qū)別？
這個地方外面不是還要乘以一個MA期限調(diào)整因子么
為什么只有CRC乘了8%呢？其他的為什么不用乘?。?
2是啥意思
QIS到底是什么？
表述四麻煩解釋一下，G-SIB 通常要求百分之多少？The additional G-SIB requirement includes five buckets {1.0%, 1.5%, 2.0%,
D怎么理解？
想問下，此題的第三個選項，為啥跟市場風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)有可比性呢？
第四個選項，因為是var不滿足次可加性，而第四個選項又是對的錯誤的，怎么理解
老師好，C選項如果操作風(fēng)險發(fā)生有足夠的經(jīng)濟(jì)資本去覆蓋，也是操作彈性管理的辦法吧？
程寶問答
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