老師的備注是不是錯(cuò)誤的？volatility higher 應(yīng)該是bad time 吧？
D就是有關(guān)系啊，evaluate hedge fund都不考慮historical performance因?yàn)樾掖嬲咂顨v史數(shù)據(jù)沒意義
可以重新列一下計(jì)算器應(yīng)該怎么按嗎？這里老師講的好像有問題，按照老師講的按出來是error5
請(qǐng)教老師，為什么pure bond普通債權(quán)中有duration 和 convexity， 而 treasury中只有duration，在對(duì)充時(shí)，只能對(duì)沖掉duration而不能對(duì)沖掉convexity呢？謝謝
老師好A選項(xiàng)的high water-mark和鎖定期這兩個(gè)指標(biāo)分別表示什么？B選項(xiàng)中如果投資經(jīng)理和交易員也持有公司的股份，對(duì)于緩解對(duì)沖基金投資風(fēng)險(xiǎn)的問題不是更有利嗎？
投資管理里有幾個(gè)問題。1.圖里的βi,p表示的是什么意思？CAPM βp是組合p承擔(dān)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)（市場(chǎng)組合）的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)對(duì)嗎？2.IRR的計(jì)算器計(jì)算，能不能舉例子說明下。謝謝
上課老師講，without Rf Asse 是不允許做空的，題干里給出的模型就是沒有Rf項(xiàng)的呀，所以A應(yīng)該是正確的？
老師，這道題我哪里錯(cuò)了，怎么沒有答案？
高通脹=recession嗎
為什么這道題的解析就是直接念了遍題然后給結(jié)果？
這里的20號(hào)是volatility，14%是risk，不應(yīng)該開方才可以是sigama嗎？
請(qǐng)問tracking error一定要是正態(tài)分布嗎？
為什么這個(gè)策略是暴露在非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)下的呀
我怎么記得IR等于alpha除以它的波動(dòng)率呢？
這里的data envidence，既然是低風(fēng)險(xiǎn)異象，貝塔和收益不就應(yīng)該是負(fù)相關(guān)嗎，為什么當(dāng)期的貝塔和收益還是正相關(guān)呢？、
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