要素理論是什么
解析中TEV組合用的是跟蹤誤差3%，TEV不應(yīng)該是跟蹤誤差的波動(dòng)率嗎？并且請(qǐng)?jiān)敿?xì)解釋一下其他選項(xiàng)
第58題不應(yīng)該是相關(guān)性過低嗎？那不應(yīng)該是錯(cuò)的嗎C
為什么不能選D呢，生存偏差不也會(huì)降低平均波動(dòng)率嗎？
解析里面關(guān)于賬面市值比的計(jì)算方法似乎錯(cuò)了。
C為什么不對(duì)
Annual volatility of Valance，這種說(shuō)法不會(huì)存在方差的的理解把，都可以理解為波動(dòng)率就行？
能講解下64題嗎？
該題A選項(xiàng)能再解析一下嗎？雙重基準(zhǔn)優(yōu)化到底是減少離差還是增加呢？對(duì)回報(bào)有什么影響呢？
在T=0時(shí)刻以50買入 T=1時(shí)刻以65買入。那為什么解題在T=1時(shí)刻股票價(jià)值是65*2=130 而不是65+50
老師，這個(gè)題目里面，變化后，權(quán)益E是不是就是-55了。如果這樣的話，按照上一題有的同學(xué)提出的簡(jiǎn)便算法，在初始狀態(tài)的權(quán)益作為surplus，計(jì)算市場(chǎng)變動(dòng)后，直接用權(quán)益*(1-50%）的這個(gè)算法實(shí)際是不能用的，那個(gè)題目是巧合了吧？
負(fù)債相當(dāng)于賣出債券，這個(gè)債券收益率上升，說(shuō)明價(jià)格下跌，因此負(fù)債規(guī)模也隨著價(jià)格下跌而收縮。老師，這個(gè)理解沒問題吧
能講解下75題嗎？
能解析下72題嗎？
能總結(jié)下對(duì)沖基金的策略嗎？
程寶問答
金程問答