精 請(qǐng)問selection bias 與 self-selection bias 有什么區(qū)別？我看到一個(gè)老師回復(fù)的是：不同個(gè)體選擇樣本不同，這就是自選擇偏差，是不同個(gè)體本身固有的差異。請(qǐng)問這里的不同個(gè)體是指不同的人嗎？
精 請(qǐng)問，求組合標(biāo)準(zhǔn)差需要乘以權(quán)重，但是組合var，不需要權(quán)重，想不明白？麻煩仔細(xì)講下
精 這里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0？還是這個(gè)benchmark怎么樣？什么叫阿爾法不會(huì)產(chǎn)生active cash position？CAPM中阿爾法并不在基準(zhǔn)中?。?
精 老師，這里benchmark的中性化，三個(gè)回歸是什么邏輯？
精 老師，為什么前一頁就是第6頁最后一個(gè)公式系數(shù) 貝塔加s加h加u??1是錯(cuò)誤的，這里各項(xiàng)系數(shù)加起來等于1就是對(duì)的
精 老師您好，ivar的近似式與ppt第34頁cvar的第一個(gè)公式是不是一樣的，那請(qǐng)問這兩者之間有什么區(qū)別，能否幫忙發(fā)分析下mvar、ivar與cvar的相似點(diǎn)和不同處，謝謝
精 HML,SMB,TMD不能作為benchmark,那為什么在factorregression中，又可以作為benchmark呢？
精 沒看懂。45%這是咋來的哈。這道題能麻煩講清楚一點(diǎn)嗎？
精 麻煩問下這道百題投資的第18題，聽老師講不要按照書上的答案去做會(huì)很麻煩，想問下直接從VaRp算起要怎么算呀，謝謝
精 請(qǐng)問對(duì)沖基金三個(gè)偏差是什么？（我記得筆記是 survivorship bias; self-selection bias; backfill bias. 但聽考情分析是還有一個(gè)低頻交易偏差？還是什么名字。請(qǐng)教老師把所有偏差再說一下好嗎？謝謝
精 請(qǐng)問老師呀，構(gòu)建新的投資組合有四種方法？我的筆記缺少了這個(gè)部分的知識(shí)點(diǎn)，老師可以麻煩您幫我說說這里是什么嗎？我補(bǔ)上筆記背誦一下。謝謝呀
精 老師，Rebalancing這個(gè)策略永遠(yuǎn)都是賺錢的嗎？您看選項(xiàng)C，說是賺波動(dòng)率風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的（依我分析未必賺吧 也有可能虧?。?
精 老師，這道題選項(xiàng)D感覺才是正確選項(xiàng)啊。Materially misstated financial statements.關(guān)于財(cái)務(wù)報(bào)表的事情都是后臺(tái)的事情，就算做錯(cuò)了，也是紙面損失。paper loss不會(huì)導(dǎo)致對(duì)沖基金徹底失敗呀
精 老師，1. 我們?cè)谒憔档臅r(shí)候?yàn)槭裁床皇?A1-L1)-(A0-L0)? 而答案只算了前面的部分，我們求的是新的surplus, 那么不是應(yīng)該減去前一年的才是增值的部分嗎？2. 在求波動(dòng)率的時(shí)候卻是用0時(shí)間點(diǎn)的價(jià)值求的，感覺這里求方差也不太理解，不是應(yīng)該用（100*1.06乘以波動(dòng)率10%）和（90*1.07乘以波動(dòng)率5%）這樣算方差嗎
精 請(qǐng)老師講一下這個(gè)題里面每個(gè)選項(xiàng)的意思
程寶問答
金程問答