這道題沒理解，option有點忘了，long put option ，不考慮波動率怎么變，價格上升，不行權付出購買put的期權費，價格下降行權獲取收益，這個策略跟long call有啥區(qū)別，價格上升行權獲收益，價格下降，付出期權費。本質(zhì)上這倆沒啥對沖波動率?。?
老師，能講一下機構投資者都有哪些特征嗎，跟高凈值客戶比。
請問如何利用圖中3個公式 求出X1,X2,X3 嗎？請詳解一下，解方程不太熟。
為什么當利率下降時 久期大的價值上升更多呢
這個推導的第二步，Rp 不是應該等于 R1+R2 或者 W1RP+W2RP么？？
var單邊or雙邊
這里說分紅2.沒說每只分紅2,應該是用142除以吧
波動率保護不應該是降低波動率嗎？為什么接收浮動支付固定呢？這樣不是增加波動率嗎？
這邊為什么選B，不是要高度流動性嗎，A比較流動性高？
老師好，為什么39題里貝塔用的portfolio的貝塔，29題用的index的貝塔而不是portfolio的貝塔
老師，到底什么是方向性的投資策略？
請問為什么模仿不算呢？能模仿說明他認可這種策略，結果是賺錢了，謝謝
代理客戶百分百和act法案為什么都是正向的，代理客戶越多不應該越容易欺詐嗎，這樣應該是負向的呀
老師，請問這第二個weakness是不是映射和分層都有這個缺陷。
老師，Beta值大于1并不一定都是舉杠桿造成的吧，也可能是承擔了更多的非系統(tǒng)性風險吧？主講老師總說Beta值高是因為舉了杠桿，這個說法不全面吧？中國的公募基金經(jīng)理一般不會去舉杠桿投資的吧？
程寶問答
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