金程問(wèn)答
調(diào)倉(cāng)之后組合的VaRp和Vp不會(huì)變化嗎，對(duì)于ABCD四個(gè)資產(chǎn)分別增持，其調(diào)整后的VaRp和Vp怎么會(huì)是相同的呢？題目里也沒(méi)有這種暗示吧
不理解老師說(shuō)的2×lamda×fi為什么是一單位資產(chǎn)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，后面的MCARn才是一個(gè)邊際量啊，這才應(yīng)該是單位風(fēng)險(xiǎn)效用變化量吧，能再解釋一下fi和MCARn這兩個(gè)量的區(qū)別么
請(qǐng)教老師，為什么pure bond普通債權(quán)中有duration 和 convexity， 而 treasury中只有duration，在對(duì)充時(shí)，只能對(duì)沖掉duration而不能對(duì)沖掉convexity呢？謝謝
上課老師講，without Rf Asse 是不允許做空的，題干里給出的模型就是沒(méi)有Rf項(xiàng)的呀，所以A應(yīng)該是正確的？
國(guó)債價(jià)格下降，如何判斷是否盈利
b問(wèn)組合風(fēng)險(xiǎn)最小時(shí)，diversified var＝新的成分var加總＝邊際var0.0758M，跟表里的$228462完全不一樣，請(qǐng)老師解答
波動(dòng)率和收益率到底是正相關(guān)還是負(fù)相關(guān)啊，前面說(shuō)負(fù)相關(guān)，后面time varying的時(shí)候又說(shuō)一會(huì)兒正相關(guān)，一會(huì)兒負(fù)相關(guān)
為什么這道題的解析就是直接念了遍題然后給結(jié)果？
Alpha是不是還有可能為負(fù)，備擇假設(shè)應(yīng)該是大于0吧？憑運(yùn)氣可以1%大于0，就是憑借skill可以99％大于0嗎？是這樣理解嗎
能否這樣簡(jiǎn)單判斷：在股票的收益方面，投資組合的收益6%低于基準(zhǔn)的收益8%，那不可能是股票投資做的好，必定是資產(chǎn)配置做的好嘛。
想問(wèn)一下什么是融資風(fēng)險(xiǎn)呢
do not forget benchmark這一行下面的分析能在解釋一下嗎？為什么大于1就是short fund？ 基礎(chǔ)段對(duì)應(yīng)的講義在哪里呀？
成長(zhǎng)股和價(jià)值股市場(chǎng)價(jià)值哪個(gè)高 后期走勢(shì)又是怎樣的
價(jià)值股不應(yīng)該是現(xiàn)在市場(chǎng)價(jià)值已經(jīng)較高所以ratio偏低嗎 而成長(zhǎng)股 現(xiàn)在市場(chǎng)還未發(fā)掘 價(jià)值偏低 這樣理解對(duì)嗎
underestimated the probability of Swiss Franc appreciate.這句話不是說(shuō)Swiss被低估了嗎，為什么不是困境策略
程寶問(wèn)答
