這里是不是寫反了，units of US dollar per foreign currency應(yīng)該是€/$吧，還有開篇說的base currency也應(yīng)該是X吧
請問prepayment mortage loan不是會對利率更加敏感嗎？那為什么duration不會更大呢？
老師好，請問可以講一下LTP的意義么？怎么感覺這是在幫助本身就不需要流動性的business line反而制約了需要流動性的business line。然后可以給一下三個方法的總結(jié)么
請問老師，資產(chǎn)久期越長，利率對資產(chǎn)的敏感性越大？
if the repo contract expires 6months from now，3月開始repo，6月結(jié)束，期限不應(yīng)該是3個月嗎？
所以老師講的是啥意思？管理委員會是董事會設(shè)立的 但是由高管層組成嗎？那其他的比如風(fēng)險管理委員會是由高管層組成嗎？
這個保證金是額外的還是算在這100里面的？也就是說我100塊買了之后，只有價值50的部分我能動，其他的部分都要放到保證金賬戶里？
老師您好 ，請問A選項Funding liquidity risk arises for market participants who borrow at short term to finance investments that require a longer time to become profitable，是什么意思，有這種說法嗎 ？
notianal 和interest 怎么計算
這道題市值用了mid marlet value 是所有計算這類題都用mid market value嗎？
老師，我理解您問題回答里說的這些原因，但是這個講義上說的資產(chǎn)大類之間整合很有難度以及很少有人精通多個大類，這跟導(dǎo)致資產(chǎn)大類間流動性風(fēng)險溢價更小有什么必然聯(lián)系呢？
Adverse price impact是什么意思
為什么short-term treasury notes會有更大的price risk呢？是因為久期嗎？但是在notes和bills都小于一年的情況下，notes還有利息支付，理論上久期應(yīng)該更小才對。有點不提明白price risk為什么notes的會更大。
我記得講義有一道題，var的部分用雙尾，后面stress部分用單尾。這里怎么VAR又用的是單尾。到底何時用單何時用雙呢
老師，流動性風(fēng)險溢價和非流動性風(fēng)險溢價一樣嗎？這頁ppt說的不都是illiquidity嗎，為什么這一頁最下面老師寫的公式是liquidity premium=YTMoff-YTMon？
程寶問答
金程問答