為什么用單尾？？？
答疑說回歸方程不用作F檢驗(yàn)，只用做T檢驗(yàn)？這個(gè)說法是不是有問題??？單個(gè)變量和所有變量都要做檢驗(yàn)吧？D錯(cuò)在哪里了？
C哪里錯(cuò)了
請教老師，那這里有l(wèi)ong government bond，也有short bond，為什么不是pair-trading strategy呢？
這句話對嗎？煩請講解
這里既然Eri 和ERj不變，那應(yīng)該先算出來兩者比值，然后再看下方表格中兩個(gè)資產(chǎn)的Mvar比值哪個(gè)和Er的比值更接近就可以了吧，感覺這樣計(jì)算更簡單
求增量var時(shí)，用的組合var是diversified var還是undiversified var
Beta is a measure of the amount or leverage used compared to the peer group or a measure of the underweighting or overweighting of the market compared to the benchmark.
麻煩老師解釋下b和c
老師能解釋下這道題計(jì)算過程嗎，正常來說IR等于Alpha/Tracking error,但是這里只有Alpha和β是已知的怎么計(jì)算呢，還有就是為什么Tracking error和alpha的標(biāo)準(zhǔn)差是同一個(gè)東西嗎，如果是為什么呢？
能在總結(jié)一下四個(gè)引子投資的排序嗎 WML最多第二道第三分別是
老師這一題D選項(xiàng)為什么不對啊
老師在這里說的考法3中，若題中給了新的權(quán)重，比如w1=85.21%.w2=14.79%.讓判斷新權(quán)重下投資組合的風(fēng)險(xiǎn)是否達(dá)到了最小。解法是判斷新的MVaR1和新的MVaR2是否相等，或者新的貝塔1和新的貝塔2是否相等且等于1，老師能基于這個(gè)題，求一下新的MVaR1，MVaR2和貝塔1.2嗎？我沒推出來，因?yàn)?和p的相關(guān)系數(shù)沒算出來
老師，創(chuàng)造最小風(fēng)險(xiǎn)組合或者最大夏普比率，是只能選其一嗎滿足嗎？如果同時(shí)滿足，是不是就要組合中j和i邊際var相等，并且i和j收益率也要相等
alphas neutralization中cash neutral和benchmark neural有啥區(qū)別？都分別是什么意思？
程寶問答
金程問答