老師為什么利率互換都能用呀
老師，請問我們在描述操作風(fēng)險的第二防線是CORF，但是考試選項(xiàng)當(dāng)中描述第二道防線是risk management，這種說法算對還是錯。
老師好，這道題麻煩解釋一下
百題85， 老師講選項(xiàng)D的時候說G-SIB是直接3.5%增加50%這個是有問題的，和原版書上的內(nèi)容不一致
不明白這題
一般課件標(biāo)題括號里面寫cont'd是什么意思
老師請問在巴2.5里，SVar+Var，這里面出現(xiàn)了60天的平均Var值，還講到Svar選取最具有壓力的一年，而Normal Var選取的1-4年的數(shù)據(jù)，還有最后要求得10天的Var
老師好，操作風(fēng)險也是肥尾的嗎
18題，講義解析上沒有提到engagefull,staff是錯誤的，但老師說這個點(diǎn)是錯誤的，以那個為準(zhǔn)？
為什么17頁要重新說一遍？
老師，請問這里的hedgefund為什么會用到這個策略，這個策略怎么賺錢？
請問RWA在各階段basel中都表示credit的charge是嘛
老師，RWAcredit和credit risk charge是一樣的嗎，RWAcredit也是等于CRC*12.5嗎？CRC/MRC/ORC的具體含義是什么呢
C選項(xiàng)，為什么33倍？
老師如果從銀行角度來看發(fā)行cocobond是不是相當(dāng)于shortbond+longput?然后這里說如果股價高投資者可以轉(zhuǎn)換為股票，但是操作風(fēng)險里面說銀行在資本金不足時候可以將可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為股票補(bǔ)充資本金，那么究竟這個轉(zhuǎn)換的主導(dǎo)權(quán)在購買可轉(zhuǎn)債的投資方還是銀行呢？
程寶問答
金程問答