post validation review是什么
老師，“constrain-on-capital-distribution”是在描述由于沒滿足buffer所以受限了“dividends,repurchases,bonuses”?還是因為沒滿足Tier里的某個層級而受到的什么銀行運營限制呢？不曉得資本分配該如何理解
老師，藍色橫線處說證券化產(chǎn)品服從banking book capital requirement，請問如何理解？（不應該是服從single capital charge或者comprehensive risk measure嗎）；猜測這里是否是在描述題中Ⅲ的IRC，是說在IMA中只有IRC是99.9%1年，因此雖然是市場風險計量但視為banking book capital呢？
ccyb要求交的是一級核心資本，還是一級資本？
為何董事會一定要贊成風險管理的政策和程序，不能提出質(zhì)疑嗎
LDA 這個是一級的知識是伐 第三點 和 第4點就硬記住了？（?？? 第8
藍色框框里面，他說AMA允許銀行可以建立自己的操作風險模型，相比市場風險；；但是根據(jù)巴塞爾協(xié)議規(guī)定，市場風險也有標準化和內(nèi)部模型發(fā)，也能建立自己的模型?。?
老師你好 21題的第二點我有點疑問，講義上244頁（周老師版本）給的被限制分紅的的 只有銀行不滿足ccb和ccybbuffer的時候啊，并沒有提到系統(tǒng)性重要銀行誒
押題70題能解釋下么？完全聽不懂
老師，您好。我對操作風險的這個例子不是很能理解，主要問題有以下： 1.這里說的的例子（第一頁PPT）與市場風險的例子（第二頁ppt）就是一個對么？ 2.如果是同一個例子，那么就是說當時是高估了相關(guān)性風險，在危機爆發(fā)前相關(guān)性其實是比較低的，也就是說實際上equity和mezzanine之間default spread其實是比市場上看到的更大對么？ 3.那么如果是這樣為什么在第一頁ppt里會出現(xiàn)over hedge,不是應該是對沖不足么？我理解over hedge，是說其實不需要9.54份mezzanine的保險，買多了，對么？如果是買多了，怎么又變成long single -name protection in high default-probability names，老師解釋是持有了過多的風險資產(chǎn)，這里不應當是買多了過多的mezzanine保險么？ 非常困惑呀
這里老師說Leverage Ratio是核心一級資本(Core Tier 1 capital) 我筆記上寫的是Total Tier 1 capital（核心一級資本+一級補充資本） 請問哪個是對的呢
為什么投資自己的股票cet1會增加？投資自己的股票實收資本并不會變，不改變負債權(quán)益，只不過資產(chǎn)里現(xiàn)金變成股票了
39題，用來建模發(fā)生頻率的分布包含不包含binomial distribution？
Seven categories 是啥
老師。1. 請問您(foundation IRB中的)WCDR的公式是什么？視頻講解說基礎班講了，但是聽過了基礎班也沒記得哪里講過呀。2. 視頻里面提到IRB比standardized approach對于collateral的要求更嚴格了，說這也很合理。請問具體嚴格在哪里呢？難道是IRB用comperhensive approach,而標準法用simple approach這樣區(qū)分開的嗎？(但是我記得講抵押品的時候沒有說兩個方法強制用在什么情景下呀)。 最后，3. 還想請教老師，2021考綱對于巴塞爾2加了對于IRB計算的考察，這是2020年考綱沒有的。具體增加計算考察哪里？如何計算？這些不太了解呀，我仔細學了基礎和強化 雖完全是去年視頻，百題加了一些題，但仍未涉及到2021的巴二的計算。
程寶問答
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