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分布
假設(shè)中收益率服從正太分布，快到期的時候收益率的波動也接近為0吧，不只是價格？
老師，這道題目95%的置信水平我是需要查t表，還是可以直接使用標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的分位點1.65？
老師您好，選項A的ladder policy的目的是什么呀？長短期均勻分布，既要短期流動性，又要長期收入嗎？
請問老師，卡方分布如何查表確定了自由度以后，到底是查5%還是95%又是怎么確定的選擇5%？
老師這類題總是分不清，是用1-e^-lam*t還是用柏松分布，有技巧怎么看嗎
這道題里算一年的VaR是1.645*0.3*200，為什么這里直接默認是標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布？均值為什么是0？
請問老師，卡方分布significance 究竟怎么??？我發(fā)現(xiàn)百題答案上29題取的單尾0.025而31題直接用的0.05
老師麻煩解釋下D 選項，為什么 Market riskt distribution 分布會是symmetric? 難道不應(yīng)該也是Asymmetric 么？謝謝老師
請問41題split loss是什么？ 結(jié)合答案，是講的頻率可以assign an equal weight么？頻率分布為什么要加權(quán)重？
老師，計算出的分位點是-0.5和-0.25怎么查表呢？正態(tài)分布表找不到0.195，0.0987的值
normal quantiles 在實踐中怎么得到，是事前給出一個正太分布的data,然后empirical quantiles 是需要驗證的data嘛
解析中，Weibull distributions (fat-tailed)，Weibull不是瘦尾嗎？為什么這里寫fat-tailed？ 另外，負二項分布是什么？
A為什么不對，若with default correlation，it is positively skewed, 橫坐標(biāo)表示loss，那么極端大的損失就是分布在右側(cè)呀，哪里錯了？
請問第五個最后一句話 收益和分布的skewness有什么關(guān)系 應(yīng)該怎么理解
請問一下老師，這道題為什么查表是用用到卡方分布？另外可以解釋一下如何判斷嘛呢？
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