全部 >
操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
利率平價理論， 和本幣、外幣的那個換算公式，請老師再詳細(xì)說說呢？1級的有些記不大清楚了。只記得說，舉例用1個物品X=Y價格，所以是用X/Y=本幣/外幣這樣表示么？ F=S(1+X)^t/(1+Y)^t 還有這里的mapping理解不了，謝謝老師
老師你好 我有點(diǎn)沒理解這邊0時刻的short hedge，short hedge不就是賣出一個futures嗎，為什么老師在講解的時候說0時刻short hedge 以F0的價格賣出？short 一個futures不是在1時刻的時候才會以在0時刻約定的價錢賣出嗎
老師，這道題中的“II”是怎么翻譯的?怎么就可以翻譯出，F檢驗(yàn)可以用來找出，每個自變量單獨(dú)對因變量的解釋部分呢？我當(dāng)時做題，沒看出來是“單獨(dú)”??？就覺得，是自變量對因變量的解釋啊，覺得沒錯，就選了。問一下，咋看出來，是單獨(dú)的意思的？
用0.7323和0.7350對比，所以就是F >S0*e^rt,這個理論價格，是cash & carry,所以借美金，買CHF,賣期貨。這樣也是一樣的吧？謝謝。
老師，我一共兩個問題：1、backwordation的定義是S大于F吧？怎么老師講成了現(xiàn)貨價格下跌，期貨價格就下跌，就是backwordation？？？2、為什么石油這些商品正常情況下是backwordation？倉儲成本這些因素到底影響的是什么？之前基礎(chǔ)班講的是一般來講市場都是contango的呀
這一題的第二問，直接使用t檢驗(yàn)的公式是可以計(jì)算出結(jié)果，但是根號√N里的N應(yīng)該代表的是樣本容量吧，這里乘以√N的意思應(yīng)該理解為平方根法則吧。
老師您好，能不能麻煩您詳細(xì)解答一下，到底什么時候除以n,什么時候除以n-1,目前我只知道概念理論里總體數(shù)據(jù)用n，樣本數(shù)據(jù)用n-1，但是在題目里還是區(qū)分不開啊，題目會說明某個數(shù)據(jù)屬于總體還是樣本嗎QAQ
老師，公式中的TEV表示資產(chǎn)組合的主動投資波動率，sigma n表示資產(chǎn)n的主動投資波動率是嗎
這道題1-（1-d）的n次方=ADR，和1-ADR=（1-PD）的n次根號，里邊的d和pd是一樣的嗎
為什么n已經(jīng)大于30了，還要查t表呢？以及大樣本應(yīng)該是n大于等于30還是自由度大于等于30呢
BSM model課后作業(yè)第二題解答N（-d1）是如何求解出來的，為什么不等于1-N(d1)
老師： standard Error，在Regression 中為方差除以n-k-1,開根號。在樣本統(tǒng)計(jì)（模擬）為方差除以n,開根號。 是這個規(guī)律嗎？還有其他情況嗎？
可以理解為investors不會因爲(wèi)holding非系統(tǒng)性風(fēng)險而獲利，所以fully diversified之後非系統(tǒng)性風(fēng)險為0，剩下的部分不需要hedge了因爲(wèi)是equity investor
如果考慮相關(guān)系數(shù)，那么組合的方差=n單一資產(chǎn)方差+n*（n-1）p*單一資產(chǎn)方差，波動率變大，為啥組合風(fēng)險低了呢？（表面上感覺分散了，風(fēng)險降低了，有點(diǎn)學(xué)亂了），老師幫忙解答梳理下
程寶問答
金程問答