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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，公式變換這里S0應(yīng)該是-t時刻的價格吧？F0計算時對應(yīng)的定價時間應(yīng)該是t時段吧？和1＋R對應(yīng)的T時段不一樣，怎么相約的？
老師，公式變換這里S0應(yīng)該是-t時刻的價格吧？F0計算時對應(yīng)的定價時間應(yīng)該是t時段吧？和1＋R對應(yīng)的T時段不一樣，怎么相約的？
視頻38.52處還是不明白為什么不能說對生產(chǎn)廠商有利，是因為這里應(yīng)該說對原材料持有者有利嗎，但是那為什能說當(dāng)S＞F時對消費者有利呢
為什么rf要在分子Q要在分母？不都是提供收益的嗎？如果Q理解成紅利，那1年后F=S（1+Q）（1+rf）才對呀，不知道是哪里的問題，還請老師詳細(xì)解答下哈
老師，short future里的收益不應(yīng)該是F0-Ft嘛？為什么要加上St？如果在期末把商品以現(xiàn)貨價交割出去了，那在期末用什么給期貨市場的買入方呢？
這道題用連續(xù)復(fù)利和半年復(fù)利計算的結(jié)果是一樣的嗎？可以用S1*1+f*0.5=S1.5*1.5計算嗎？這個公式僅適用于連續(xù)復(fù)利嗎？
a問題的第三問，當(dāng)大公司X=100M時，求小公司的Y的概率，用邊際概率除以f（y），是類似于p(y|X=100)=p（X交y）/p(x=100)這樣理解嗎？
請問是否 t-statisic的絕對值大于critical value就拒絕。F-statisct 或者z-statistic也是絕對值和背下來的關(guān)鍵值進(jìn)行比較？（就是算出來的數(shù)的絕對值 大于k才能拒絕？
老師 這道題r小于，y的話為什么是positive yield呢，y又不是遠(yuǎn)期利率，并且隨著時間到期，s會和f價格一樣，說明s會越來越小，那為什么不是negative yield
老師，這里梁老師是不是說錯了兩個地方，第一因為是receive,所以收益應(yīng)該是K-S/F對吧，其次他說價值是算1的地方，應(yīng)該是算0的價值對吧
根據(jù)這個題目來看，174頁correlation estimation的公式里，X n-1 和 Y n-1指的是 X Y前一天的波動率嗎？
老師，這個協(xié)方差的無偏，為什么n-1在里面，不應(yīng)該是把整體協(xié)方差算出來之后除以n-1嗎
BSM模型里面 當(dāng)有foreign currency的時候，call price = S*e^(-q)t *N(d1) -K*e^(-r)t*N(d2) q是本幣利率還是外幣利率呢
回測時分母用了NP(1-P)開根號，為什么沒有再除以根號N？上面說假設(shè)檢驗的公式，分母上是標(biāo)準(zhǔn)誤，是除以了根號N的
老師，20題的資產(chǎn)增長率為什么不需要乘在V后面呢，E=1000e^(0.1*4)N(d1)-800e^(-0.05*4)N(d2)
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