老師，這個8%轉(zhuǎn)換成8.08%的公式是用連續(xù)復(fù)利轉(zhuǎn)換成一般復(fù)利的公式嗎？ 所以連續(xù)復(fù)利指的是連續(xù)一年復(fù)利，quarterly compounding就變成一般復(fù)利了嗎
能解析下19題的第二個選項嗎？不應(yīng)該是金融危機(jī)期間資金短缺所以回購的需求更大，從而提高了一般抵押品回購利率從而導(dǎo)致利差變小嗎？
老師，就這個問題追問一下，為何會最后會得出市場套利者會買外幣現(xiàn)貨，賣外幣遠(yuǎn)期進(jìn)而使得無風(fēng)險套利消失。我的理解，現(xiàn)貨應(yīng)該是指代本國貨幣而不是外國貨幣。
老師，就這個問題追問一下，為何會最后會得出市場套利者會買外幣現(xiàn)貨，賣外幣遠(yuǎn)期進(jìn)而使得無風(fēng)險套利消失。我的理解，現(xiàn)貨應(yīng)該是指代本國貨幣而不是外國貨幣。
老師，這里所說的“估計出來的forward rate”是指在0時刻估算嗎？ 那如果既然可以估算了，那如果做long，直接把協(xié)議價格定低一點不就好了嗎？
老師，這里mt為啥等于1
C為什么不對
能解析下該題各個選項嗎？
能解析下第九題為什么答案是這三個點嗎？
第六題中買賣價差的均值為什么是等于5%呢？是用買賣價差除以市場中間價嗎？為什么能這樣用呢？這樣算的不應(yīng)該是正常市場下的價差了嗎，但是這里說的是壓力情況那不就應(yīng)該用價差的均值嗎？
您好，日間流動性風(fēng)險不應(yīng)該屬于流動性風(fēng)險的子類嗎，為什么需要單獨(dú)分出一類風(fēng)險？
為什么這里題目給的EPE也要折現(xiàn)，其他一些題目就不用折現(xiàn)呢
為什么信用評級越高，經(jīng)濟(jì)資本越高，感覺應(yīng)該反過來才對
d選項首次觀察，是從當(dāng)前時刻的數(shù)據(jù)開始嗎
動態(tài)因子策略和動態(tài)再平衡一樣嗎？分別是正反饋還是負(fù)反饋
程寶問答
金程問答