金程問(wèn)答
然后，視頻最后有關(guān)FRA和Eurodollar future結(jié)算的講解沒(méi)聽(tīng)明白，F(xiàn)RA和歐洲美元期貨有0，T1，T2時(shí)刻分別指什么？
老師，forward rate=future rate - convexity adjustment的公式具體是在講義哪里講的？
老師，如果不需要天數(shù)調(diào)整的話(huà)，是不是綠色部分寫(xiě)成365/360，然后算出Future rate就行了，再代入convexity adjustment 就可以了
老師，Eurodollar future contract每份是1 million，這個(gè)知識(shí)點(diǎn)在講義哪里？ 然后，DV01=25，也就是1bp變動(dòng)價(jià)格變動(dòng)25的知識(shí)點(diǎn)在哪里？
老師，Bond的報(bào)價(jià)都是以面值100對(duì)嗎。然后要記住Treasure Bond的面值都是100000，對(duì)嗎
FRA和Eurodollar Future contract在講義里哪里講到的？然后Forward rate和future rate凸性調(diào)整是在哪里講的？ 這節(jié)課的10道題全是這個(gè)知識(shí)點(diǎn)
要素理論是什么
老師，因?yàn)閱?wèn)題問(wèn)的是estimated price意味著spot price，所以要把payoff往回折現(xiàn)嗎？
為什么Long USD futures就意味著short CHF future？這道題感覺(jué)好繞
老師，因Future價(jià)格低所以得出結(jié)論Long futures，short spot，但為什么都是對(duì)應(yīng)的USD呢？就因?yàn)轭}目說(shuō)了USD是標(biāo)的資產(chǎn)嗎？ 然后為什么借USD賣(mài)出就意味著買(mǎi)CHF現(xiàn)貨？
老師，為什么價(jià)格是98對(duì)應(yīng)的利率是2%，價(jià)格是97.2對(duì)應(yīng)的利率是2.8%？然后為什么一個(gè)基點(diǎn)對(duì)應(yīng)的價(jià)格變化是25？請(qǐng)問(wèn)這些知識(shí)點(diǎn)分別在講義哪里呀？
老師，這里St+F0-Ft就是持有的-支付出去的是嗎
老師 我們常說(shuō)的風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型是不是三大類(lèi)：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 信用風(fēng)險(xiǎn) 操作風(fēng)險(xiǎn)
這里為什么只平均96、97、98、99四個(gè)var？大于99的極端損失也會(huì)有非常大的影響吧
老師，這個(gè)公式分母近似等于1的話(huà)，不應(yīng)該是R nominal=R real嗎？
程寶問(wèn)答
