Annual volatility of Valance，這種說法不會存在方差的的理解把，都可以理解為波動率就行？
為什么危機(jī)時選擇gc 不選擇ffr 或者sc呢
哪些model的r可以是負(fù)的
老師，B選項算problem嗎？它只是在表達(dá)無CCP情況下雙邊交易的一個特性吧？所以不算problem啊，應(yīng)該選B吧？然后D，因雙邊交易根本不涉及損失共擔(dān)，所以D就是雙邊交易一個problem啊。
老師，講義里沒有提到default fund是在成為會員的那一刻就要交的吧？感覺講義講的不是特別細(xì)呢，但會考的很細(xì)致
老師，這道題是直接記住結(jié)論嗎？因為在講義里好像沒看到這個zhi?shi?dian
為什么這道題不用三因子模型公示，額外加上CAPM的值？
關(guān)于equity的波動率微笑中 在災(zāi)難發(fā)生后人們都去買OTM put 導(dǎo)致他的價格上升 那根據(jù)波動率與股票價格是反向關(guān)系OTM put的波動率是低的 才對啊 那為什么otm put的imply volatility是大的呢
能講解下64題嗎？
這里計算VARs的時候，為什么*52就行了，為什么不許要*對應(yīng)股票的數(shù)量呢。這里面每一股期權(quán)和forward都可以換一股，股份數(shù)量是否就是5000+20000+10000=35000，那么VARs的計算是否要乘以股份數(shù)量。
為什么負(fù)債端資金平均收益曲線在互換曲線下方，請老師幫我詳細(xì)解釋一下
這個題沒有聽懂，持有成本和或有流動性風(fēng)險成本有啥區(qū)別 為什么算的不一樣
折現(xiàn)窗口和聯(lián)邦基金需要抵押品嗎，以及是不是24小時開放
老師這道題目不應(yīng)該出現(xiàn)在這吧，這一章都沒講流動性風(fēng)險溢價
計算器先算加權(quán) 再除365 答案是1.13左右 如果像答案中一樣先每個除365再加權(quán)，則是1.24，這個怎么解決
程寶問答
金程問答