題目中說道“ annualized risk-free interest rate is 2.10%”，然后計算多因素模型時P Q R 三個要素都減去2.1%,也就是interest rate ，PQR三要素同樣減去無風(fēng)險利率interest rate正確嗎？是不是應(yīng)該寫成“annualized risk-free return rate is 2.10%”？
是選擇一個求 RSS，然后選擇 m 次求 RSS 的 平均值的意思嘛？那后面所說的第二個模型又是什么意思呢？選擇最小值又是選擇什么的最小值
老師，OTM是怎么計算的？ 都是當(dāng)前價格減去執(zhí)行價格嗎？ 不管是call還是put都是一樣嗎
老師，這里說的投資者所面臨的prepayment risk是什么意思？
Fixed coupons的概念可以理解為把原來僅在期末付的CDS payment分成兩個部分（期初付fixed coupon，期末付剩余payment）嗎？第一期期末（即第二期期初）的total payment amount是第一期remaining payment加上第二期的coupon嗎？
老師，the price of option指的是什么意思來著？ 如何計算，是在講義哪里講到的
老師，你這個call option的圖為什么畫的是一條斜線？ 不應(yīng)該是折線嗎
老師，這里是怎么區(qū)分哪個是有時間價值的期權(quán)，哪個是沒有時間價值的期權(quán)？哪個是長期期權(quán)，哪個是短期期權(quán)？
老師，題目沒有明說的話就按照連續(xù)復(fù)利是嗎
老師，為什么是分別構(gòu)造這兩個組合？ 買入看漲期權(quán)+無風(fēng)險投資，和買入看跌期權(quán)+標的資產(chǎn)？
老師，這里還是不太懂。為什么歐式上限就要折現(xiàn)到0時刻，美式就不用？ 就算美式可以隨時行權(quán)，那不是0時刻行權(quán)啊，為什么不用折現(xiàn)呢
老師，這里為什么c+pvk大于S0
老師，這些都是針對long方來看的對嗎
老師，這里沒聽懂。為什么不提前行權(quán)就要賣option？ 是賣出給誰啊？
老師，這里0到T“不會賣出asset/option”是指的什么意思
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