老師，這道題涉及到的知識點可以幫忙在講義里找出來嗎？ T-test我記得是不是會在兩種情況下使用，然后分別是檢驗不同的內容
老師，所以given that后面的內容是條件對嗎？我算成了在經濟Neutral的情況下股價constant的概率
另外想再確認一下，峰度越大，說明尾部越肥（long&fat）嗎？出現極端值的概率越大對嗎？
老師，所以偏度是屬于三階矩嗎？然后峰度屬于四階矩？因為題目已經判斷是有偏，所以下一步就是進一步了解四階矩對嗎
老師，D選項也不對吧。ESS才表明x解釋y的力度吧？為什么殘差平方和表明對y的解釋力度呢？
尼德霍夫做空以后怎么破產的，理解了保險原理，但是沒聯系起來
逐日盯市風險是怎么來的？
是不是可以這樣理解，資產久期大于負債久期，使得利率的變動產生的影響資產大于負債，所以希望利率下降，擔心利率上升，所以進入一個付固定收浮動的互換？
套期交易要求一個穩(wěn)定的期限結構才能進行，而題目當中說期限結構是平坦的，從這個意義上說能不能判斷選項是錯誤的
老師，請問the value of FRA指的是什么意思？ 1時刻的payoff？ 還是0時刻？老師講得太不清楚了。是不是因為算出來Rf=Rk，所以每個時刻都是0？
這題答案給錯了吧，看解析應該選A呀
這張圖上三條曲線如何生成？誰在上誰在最下上固定的嗎 還是根據數據具體而定？ 另外關于持有成本的追問麻煩老師回復一下
老師，題目中描述的情況叫Netting吧？另外，Clearing ring在講義里哪里出現過，可以幫忙標出來嗎？以及complete clearing也沒有見過這個名詞
老師，這道題講義里沒有講到在market crisis的時候哪種風險更容易出現吧？那initial margin正常情況下也是做一下很穩(wěn)健的投資所以也不太會出現流動性風險啊。考試會考到這個嗎
老師，C選項，如果未來想要借錢，那對沖的話就是做一個未來以固定利率借錢的遠期合約，所以應該是paying a fix rate才對，是這樣理解嗎
程寶問答
金程問答
