金程問(wèn)答
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callable和putable的債券久期怎么算
callable和putable的債券久期怎么算
callable和putable的債券久期怎么算
老師，這道題，ctd的久期是8.4，為什么說(shuō)期貨的久期就是8.4呢？ctd不是成本最小的債券么？雖然是用在臉上tbond futures里的。而且benchmark的久期9，為什么又不用呢？題目里出現(xiàn)的三個(gè)久期分不清楚，謝謝
老師，請(qǐng)問(wèn)這里的久期前面的正負(fù)號(hào)，怎么判斷出來(lái)的？我看有很多同學(xué)問(wèn)，麻煩幫忙再講解下，還是很蒙圈，謝謝。 首先，我可以理解，利率上升，債券價(jià)值下降，久期為正～那支出固定，為什么久期為負(fù)呢？收到固定，問(wèn)什么久期為正呢？謝謝
麥考利久期和其他久期的區(qū)別是不是，第一個(gè)主要是用來(lái)衡量某個(gè)債券的投資回收期的長(zhǎng)短，久期越小，提前收回的可能性越大，那么風(fēng)險(xiǎn)越??；后面三個(gè)久期描述的主要是某個(gè)債券收益率變動(dòng)對(duì)債券價(jià)格的影響；？
為什么d不對(duì)，久期(默認(rèn)為修正久期)=d/（1-y/m），m增加，d變大，有什么問(wèn)題嗎？
你好老師這個(gè)題不懂，收減支還是支減出，誰(shuí)減誰(shuí)，久期有什么作用，互換×久期還是×年份
你好，老師，看圖二，有效久期和有效凸性平時(shí)能直接看成是修正久期和修正凸性代入公式？
感覺(jué)聽(tīng)老師講的迷迷糊糊，三種映射是不是這么理解： 1、本金映射：不考慮coupon，只考慮本金，風(fēng)險(xiǎn)因子僅有平均到期時(shí)間，還是說(shuō)coupin和本金都考慮了，加權(quán)的平均到期時(shí)間作為風(fēng)險(xiǎn)因子； 2、久期
請(qǐng)問(wèn)53分02秒處，為什么說(shuō)int上升，要降低資產(chǎn)的久期，升高負(fù)債的久期呢？為什么這個(gè)結(jié)果會(huì)更接近負(fù)的久期缺口，而且最后的net worth還會(huì)上升呢？
754題 為什么不能直接用修正久期的差值除以利率的變化，非要用美元久期計(jì)算呢？
不明白這里說(shuō)long久期是正的 但選項(xiàng)一這樣說(shuō)--MD不是short久期是負(fù)的了嗎
這道題沒(méi)聽(tīng)懂。融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)高可以理解。那為何短久期債，長(zhǎng)久期asset，利率風(fēng)險(xiǎn)就低呢？
老師，可否講解下80題，為什么平價(jià)、溢價(jià)債券，時(shí)間增長(zhǎng)，久期增長(zhǎng)，但是折價(jià)債券隨著時(shí)間增長(zhǎng)，久期先漲后跌。
程寶問(wèn)答
