全部 >
操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師您好，在歐式看漲期權(quán)的定價(jià)公式中，N（d2）是風(fēng)險(xiǎn)中性下看漲期權(quán)的執(zhí)行概率，那N（d1）是什么？
老師，是不是在standardized 方法下，出現(xiàn)負(fù)值用0替代，分母還是n; 在BIS方法下，出現(xiàn)負(fù)數(shù)用0替代，分母是n-1. ?
69 什么時(shí)候用x-u0/s/根號(hào)n 求出來的是什么，x和u0分別代表什么 ，還有u+-za*s/根號(hào)n
老師好，此題為百題的第8題，在計(jì)算zero-coupon bond的I/Y的時(shí)候，視頻老師默認(rèn)了N=4，并說是參照了上面的付息債。若碰到題目中沒有給到其他付息債的N，那我如何判斷零息債的N 是多少呢
0.05） 3、這道題目并未說明單尾or雙尾 4、這道題目為什么是查F表，題目也并沒有說是joint還是single hypothesis啊
根據(jù)老師上次解釋：當(dāng)T分布和正態(tài)分布方差一樣的時(shí)候，他是尖峰肥尾，其他時(shí)候是矮峰肥尾。但是書上這個(gè)圖畫的都是瘦尾呀，正態(tài)分布的尾巴，反而比他更肥。請問到底這個(gè)尾巴是不是有問題？是應(yīng)該像我畫的涂山一樣嗎？還有C D F這個(gè)圖到底畫的正確嗎？
老師，這個(gè)德國公司的對沖邏輯可以再講一下嗎？他之所以對沖不就是因?yàn)閾?dān)心未來的燃油市場價(jià)格高于期貨價(jià)格，然后自己會(huì)虧錢嗎？那為什么分析下來當(dāng)S確實(shí)大于F時(shí)，他的roll yield還是小于0還是對沖失敗呢？這個(gè)對沖的問題是出在哪里呢？
請問這倆圖是不是只能看出某一時(shí)刻期貨價(jià)和現(xiàn)貨價(jià)的大小關(guān)系，以及體現(xiàn)兩種價(jià)格最終收斂的趨勢，但看不出遠(yuǎn)月合約價(jià)和近月合約價(jià)的關(guān)系，任一時(shí)刻的F價(jià)和S價(jià)也沒有關(guān)系（因?yàn)椴恢肋h(yuǎn)期合約的期限）？
distribution of Xand Y is given by f(x,y)=k*x*yfor x=1,2,3,y=1,2,3.what is the probability that X+Y>5
yield是便利性收益一樣嗎？2.想問一下，b的選項(xiàng)是否在說有一種可能性在backwardation和contango之間，F=S0？ 如果有 那叫什么名字呢
老師，請教，我在練習(xí)冊上看到這么一種算法，不知道是否可行？關(guān)于儲(chǔ)存成本，每個(gè)月0.0042，一年就是0.0042*12=0.0504，那么儲(chǔ)存成本率就是0.0504/0.7409=6.8%， 再求F
這里有一個(gè)奇怪的點(diǎn)：前一張圖片說F分布的S1^2和S2^2也就是兩個(gè)樣本方差來自兩個(gè)正態(tài)分布總體，后一張圖片顯示 分子分母是兩個(gè)卡方分布除以各自的自由度 我有些混淆 這兩個(gè)公式怎么不一樣啊
為什么線性回歸的t test查表時(shí)的兩個(gè)自由度是 n-2和 n-k-1?這兩個(gè)公式有什么區(qū)別？
x是對數(shù)正態(tài)分布，則lnx是正態(tài)分布n這一條按照x的取值范圍判斷:x為常數(shù)，但是lnx的x大于零。n這是矛盾了嗎？
老師你好 這邊2^n是什么意思呢 老師課中說兩兩分一組 所以2^n組 我感覺有點(diǎn)理解不了這個(gè)說法
程寶問答
金程問答