全部 >
分布
B-S模型的假設(shè)中，到底是lnS~N,還是logS~N，股票價(jià)格的對(duì)數(shù)收益率服從正態(tài)分布，那對(duì)數(shù)的底數(shù)是幾？
押題33題 為什么選B 梁老師說因?yàn)閙arket implied 是左偏 但是 D 我覺得才是左偏啊 我感覺B畫的market implied更像正太分布
為什么a不正確？計(jì)算var 時(shí)，不是要用波動(dòng)率乘置信區(qū)間的乘數(shù)嗎？如果不是正態(tài)分布，沒法這樣算吧？
老師講課的時(shí)候說那個(gè)樣本數(shù)量大于30。有T檢驗(yàn)最終體檢呀。也沒有體檢的時(shí)候可以進(jìn)行正太分布的這個(gè)替換
峰度那一塊知識(shí)，尖峰是肥尾，矮峰是瘦尾，圖形怎么畫？和t分布的圖不一樣，這里我有點(diǎn)混亂。求圖！謝謝！
D表述的不對(duì)吧，只有線性變化才能保證新變量是服從正態(tài)分布吧，如果我Y=X的平方，也是符合D的描述啊
老師好，5.99和9.21的critical value需要背下來嗎，這里假設(shè)自由度是多少？好像跟之前卡方分布查表看到的信息有所出入
老師這里說大部分金融回報(bào)率都滿足正態(tài)分布，但是第二點(diǎn)不是說許多回報(bào)率都是傾斜的嗎？
(前面一個(gè)問題原話寫錯(cuò)了)請(qǐng)問這一句話為什么正確了，不是說操作風(fēng)險(xiǎn)的損失強(qiáng)度是對(duì)數(shù)正態(tài)分布嗎？是不是操作風(fēng)險(xiǎn)的損失不能用一個(gè)分布描述，得分成頻率和強(qiáng)度。 原話：The distribution
下面這個(gè)關(guān)于最小二乘法的BLUE的性質(zhì)，有兩個(gè)重要的警告，這也是最小二乘法的兩個(gè)特性嗎？最小二乘法的BLUE的特性嚴(yán)格依賴于殘差的同方差，當(dāng)殘差滿足獨(dú)立同分布和正態(tài)分布，那么就是在線性和非線性的估計(jì)量中都是無(wú)偏和最好的？
老師好，我在做這兩題時(shí)，都用了泊松分布計(jì)算，因?yàn)榈谝活}讀到exceed概率5%和20個(gè)交易日，我就天然得出20天內(nèi)平均會(huì)有1天exceed，繼而用泊松分布計(jì)算。但是答案是第一題二項(xiàng)，第二題泊松，請(qǐng)問是如何判斷出來的呢，有什么地方使題一不能用泊松？
請(qǐng)問這道題是什么意思？原理是什么??？是T分布正態(tài)化嗎？它的公式和正態(tài)分布一樣嗎？那題目問題中出現(xiàn)的30和樣本均值是巧合嗎？如果是正態(tài)化，不應(yīng)該是題目問的大于30，所以X為30，而不是因?yàn)闃颖揪档扔?0？
老師，65題我還是不太明白，你能不能再給我詳細(xì)地講一下呀。條件正態(tài)分布和非條件正態(tài)分布的概念是什么，視頻里的老師講的我沒太聽明白。還有就是time-varying volatility和
一定伴隨著尖峰？如果既肥尾又尖峰，中間部分又與正態(tài)分布重合，那么這個(gè)分布的pdf與x軸所謂的面積不就大于1了嗎？
為什么B選項(xiàng)查p= 0.005, n=1的值是63點(diǎn)多呢？而目t分布自由度應(yīng)該是n減1 = o嗎
程寶問答
金程問答