金程問(wèn)答
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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師好 視頻里講解的線性回歸的假設(shè)檢驗(yàn)用的是pvalue的方法，但是我在金程材料里看到的是用F test，可以講一下到底用哪個(gè)嗎？Ftest怎么用？謝謝
老師，我想問(wèn)一下，這里是不是就是套用bsm model，然后把bsm中的St改成V代表asset，把執(zhí)行價(jià)格K改為debt的面值F，call option看為equity，其他不變？
第九題到期日short forward 是以什么價(jià)格？？理論的還是實(shí)際的F？？但是不是應(yīng)該是以以前規(guī)定好的價(jià)格來(lái)賣的嗎？？？？題目并沒(méi)有說(shuō)這個(gè)價(jià)格是多少？？
第32題，為什么F<S0，對(duì)consumer有理？合同雙方不是在一開(kāi)始約定以固定的價(jià)格交易嘛，那么未來(lái)價(jià)格下降，顧客還是要按固定價(jià)格支付，不是虧了嗎
第29題，用USD算的話是F>Se-rt，那么按照口訣不應(yīng)該是花錢買現(xiàn)貨，現(xiàn)貨放身邊嗎？既然賣等于換匯，那么buy CHF spot，不就是sell USD spot了嗎？
為什么F(0.25, 0.75) 要從continuous compounding轉(zhuǎn)換成半年復(fù)利才計(jì)算呢？ 其他題怎么都不需要這種轉(zhuǎn)換呢？ 是因?yàn)檫@個(gè)在付利嗎？半年付一次，所以必須轉(zhuǎn)換？
樣本的方差，等于總體方差除以n，這個(gè)推倒過(guò)程，看不懂，老師可否講講？這個(gè)過(guò)程中，第二等式為何x就等于x1+…xN的和再除以N？
老師，請(qǐng)問(wèn)在這個(gè)87頁(yè)的example中，N(0.992)和N(0.851)在 表上對(duì)應(yīng)的值是多少呢？我查到的分別是0.8389和0.8023，但帶進(jìn)去算出來(lái)的值和答案不同。
能解析一下題目嗎，還有解題步驟思路？ 還有不明白R(shí)ss的自由度不是n-1-k嗎，為什么這里是n-2？ 為什么coefficient＝2？
這題可以用N（d2）=71%查表查到d2等于多少 再利用公式d2=d1-sigmma*T*0.5算出來(lái)d1查表查n（d1）嗎
講義中的COV(X,Y)=E[(X-E(x))(Y-E(Y))]/n，但也有公式COV(X,Y)=E[(X-E(x))(Y-E(Y))]/（n-1），請(qǐng)問(wèn)GARP協(xié)會(huì)有對(duì)Covariance進(jìn)行統(tǒng)一定義嗎？
請(qǐng)問(wèn)此題我先n=29 r=8 pmt=180w pv=0 算出fv=187138685.2 然后再n=30 pmt=0 pv=20m fv=187138685.2+20m 求出的r與答案有些出入 請(qǐng)問(wèn)哪里不對(duì)？謝謝
這題按視頻里面梁老師的方法，N用10.5來(lái)算，可以嗎？ 如果可以有點(diǎn)搞不明白，計(jì)算機(jī)根據(jù)N,FV,IY,PMT算出來(lái)的到底是clean price還是dirty price？
你好，請(qǐng)問(wèn)COUPON BOND 如何求出是6%？ 我設(shè)N=4, PMT=3.5, PV=101.86, FV=0 然后CPT I/Y 求出是錯(cuò)的。 另一個(gè)ZERO-COUPON N=4, PMT=0, PV=88.85, FV=0也求不出。
前面學(xué)的公式N=-βs*Vs/Vf而這里的公式是什么，而且25哪來(lái)的
程寶問(wèn)答
