金程問(wèn)答
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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
既然F統(tǒng)計(jì)量很大，而且可以拒絕原假設(shè)，即x前面系數(shù)與零有顯著區(qū)別，而x之間又是高度線性相關(guān)的，那么對(duì)單個(gè)x的計(jì)算出的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量不應(yīng)該也是比較大的嗎？
老師。這道題我用D=F*e^(-rf＋cs)*T 算出cs之后有用cs/LR=PD之后的除了PD=0.1731. 嗯，老師請(qǐng)問(wèn)對(duì)于risk neatural PD的近似式 就算得知了cs 但是如果是因?yàn)閦ero-coupon bond也不能用是嗎？
67題，第二段forcast才是預(yù)測(cè)值啊，不是嗎，第一段不是應(yīng)該為真實(shí)值嗎？還有，這個(gè)題目計(jì)算公式F是真實(shí)值-預(yù)測(cè)值，這不是多因素模型的計(jì)算方法嗎
/price of port p0 與 1160/ f0這兩個(gè)數(shù)值比較，才是期末的port value/future value
老師你好 我想問(wèn)下0時(shí)刻為什么會(huì)有F0這個(gè)交易呢？ short hedge不是賣(mài)出一個(gè)futures嗎，那不應(yīng)該是在到期1時(shí)刻才會(huì)出現(xiàn)現(xiàn)金流嗎？起初不是沒(méi)有成本嗎
老師，為什么感覺(jué)我學(xué)過(guò)的公式總是在題目里用不到呢，是我沒(méi)理解沒(méi)法靈活運(yùn)用嗎，題目用的公式總覺(jué)得好像眼熟但又沒(méi)背過(guò)，比如第十題k-f
1.這個(gè)圖是異方差啊，高云老師講的時(shí)候說(shuō)是多重共線性，為什么呢？ 2.檢驗(yàn)多重共線性先用F檢驗(yàn)通過(guò)，再用T檢驗(yàn)逐一進(jìn)行檢驗(yàn)是都不通過(guò)嗎？還是T檢驗(yàn)中，可以有通過(guò)？
老師 這題為什么不用f等于S0減去K乘以e的-rt次方的公式 我記得就在這一章節(jié)有道題目數(shù)字和這題目一樣的 但用的是我說(shuō)的這個(gè)公式
老師好，請(qǐng)問(wèn)這道題，違約相關(guān)系數(shù)是0和是1，計(jì)算上有什么區(qū)別？Suppose there is a $1,000,000 portfolio with n credits that each
樣本的方差，等于總體方差除以n，這個(gè)推倒過(guò)程，看不懂，老師可否講講？這個(gè)過(guò)程中，第二等式為何x就等于x1+…xN的和再除以N？
老師，請(qǐng)問(wèn)在這個(gè)87頁(yè)的example中，N(0.992)和N(0.851)在 表上對(duì)應(yīng)的值是多少呢？我查到的分別是0.8389和0.8023，但帶進(jìn)去算出來(lái)的值和答案不同。
能解析一下題目嗎，還有解題步驟思路？ 還有不明白R(shí)ss的自由度不是n-1-k嗎，為什么這里是n-2？ 為什么coefficient＝2？
這題可以用N（d2）=71%查表查到d2等于多少 再利用公式d2=d1-sigmma*T*0.5算出來(lái)d1查表查n（d1）嗎
講義中的COV(X,Y)=E[(X-E(x))(Y-E(Y))]/n，但也有公式COV(X,Y)=E[(X-E(x))(Y-E(Y))]/（n-1），請(qǐng)問(wèn)GARP協(xié)會(huì)有對(duì)Covariance進(jìn)行統(tǒng)一定義嗎？
請(qǐng)問(wèn)此題我先n=29 r=8 pmt=180w pv=0 算出fv=187138685.2 然后再n=30 pmt=0 pv=20m fv=187138685.2+20m 求出的r與答案有些出入 請(qǐng)問(wèn)哪里不對(duì)？謝謝
程寶問(wèn)答
