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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
請問老師這道題截距的自由度為什么等于N-2？
bsm model中n（d2）為什么表示行權概率
請問 這里 老師筆誤，應該是 根號SSE/n-2 是嗎？
請問為什么用N(d1)來計算對沖的比率？
這一題的標準化的分母為啥沒有除以根號N？
n 為share 不是份數(shù)嗎，為什么例題是金額呢？
R^2調(diào)整之后，RSS/（n-1-k）不就是方差了嗎
-d2下降，為什么N(-d2)也是下降的？
老師，為什么當斜率服從t分布時，df=n-k-1
的期貨，那么到了t時刻他們是不是一定相等？還有這個F0，我能不能理解就是期權當中的k（只不過期貨中雙方必須進行交易，而期權的long可以依據(jù)k決定行權或者放棄）
時，都沒有把30年期的STRIP包括在內(nèi)（table11-3里 0s of 5/15/40對應的column 3是空的，而方程組里F3 0是對應4.375s of 5/15/40這個債券的而不是0s
老師，請問百題的這個題，網(wǎng)上的答案是截圖里的0.64不是0.98。但是對于網(wǎng)上的答案，C選項那個答案n - 2也有疑問，因為SER的轉(zhuǎn)換公式里是n - k - 1，這里k = 3，那么應該是n - 4，所以我想問問這個題的解答是怎樣的？
老師，這頁PPT里提到如果第N項資產(chǎn)違約了那么不管前面的資產(chǎn)，只支付第N項資產(chǎn)賬面價值和回收金額的差值，這里是不是類似于cash settled？回收金額是不是就是市值，在N-th default也會涉及digital 或者是physical settlement么
為什么求平均值，方差用的是U（n-i），而不是u（i），括號內(nèi)是下標。 ppt中求的是第n-m項到第n-1項的均值和方差 而第一個式子求的的u（2）到u（m），i=【1，m】 是不是打錯了？
N（d1）在at the money的時候等于1/2，N（d1）=1/2即此時d1=0。然而從d1的計算式來看，d1=0時S=K,此時ln s/k確實=0，但還有其他σ,r和T的值不為零，如何得出ATM時N（d1）=1/2的結論呢？
程寶問答
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