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老師，麻煩講解一下這題，為什么這里是用指數(shù)分布來算違約概率，題干中好像沒有提到，為啥不能用債券法估計(jì)PD？
這道題目用二項(xiàng)分布做的話p=1/20.算出來是C選項(xiàng)，為社么不對(duì)啊，而且λ是均值的意思，為什么是1啊
老師，請(qǐng)問LBQ統(tǒng)計(jì)量計(jì)算時(shí)，題中給了三個(gè)ρ值，總共100個(gè)樣本。為什么查卡方分布表n不是100是3呢？
老師好，我問的是第11道題。我不太理解題目問的是要分布有最高的方差，為什么是D選項(xiàng)了呢？
老師，你好，我想問下什么情況下用normal VaR計(jì)算Liquidity-adjusted Var,什么時(shí)候用lognormal VaR計(jì)算，這道題沒有表示服從正態(tài)分布，為什么會(huì)使用Normal VaR?
老師，這個(gè)題目的v不是可以通過查表得到嗎？雙尾95%的置信區(qū)間，樣本容量100，和t分布表中樣本容量120最接近，按照1.98取值！
老，根據(jù)這題，通過Martingale的波動(dòng)率微笑判斷為左肥右瘦的，再跟正態(tài)分布做對(duì)比。那一般默認(rèn)左邊為loss右邊為收益對(duì)嗎？還是怎么判斷？
老師您好，請(qǐng)問第255題，我的理解是，如果是肥尾，那和正態(tài)分布相比的話，同樣的尾部面積那肥尾的損失值應(yīng)該更高，VaR應(yīng)該更大才對(duì)。
我想請(qǐng)問一下193題的樣本量是100近似于正態(tài)分布，計(jì)算standard deviation時(shí)為什么不是用X±1.96倍標(biāo)準(zhǔn)差，而是要除于根號(hào)N
老師，這題B選項(xiàng)，去查t分布表時(shí)，為什么查自由度為5的？題干里給出的表格不是已經(jīng)有自由度了嗎？
這道題的關(guān)鍵值是查的Z表得來的，是因?yàn)轭}目說它滿足正態(tài)分布，還是因?yàn)樗臉颖救萘恳呀?jīng)有100了是大容量了
不是說EL的計(jì)算與rho無關(guān)嗎？不太理解這一段解釋，用rho算出違約分布是不是應(yīng)該也是影響最后var計(jì)算？
這里為什么要給截距做t test 截距等于0也不會(huì)使方程無意義啊？另外這里的95%的分布應(yīng)該查什么表？ 查t表的話 df應(yīng)該是多少？
這是習(xí)題集的259題。不太理解price 服從對(duì)數(shù)正態(tài)分布時(shí)，為何一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差的變化，是1*price*Volatility。答案的90+_90*40%，應(yīng)如何理解呢？謝謝！
老師好，24題d選項(xiàng)，我查了是指數(shù)分布的意思，是不是包括了二項(xiàng) 泊松等等？考試的時(shí)候遇到這個(gè)選項(xiàng)怎么選呢？謝謝
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