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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請問怎么判斷自由度什么時候該用n什么時候該用n-1？老師可以順便解答一下講義第九頁最下面兩條協(xié)方差與方差公式的推導過程嗎
34題，解析答案說"using 95% VaR CI creates a narrower nonrejection region than 99 Var"這里是錯的吧？講義第61頁95%的nonrejection region是6<N<20, 99%的是N<7,所以95是比99更寬的
答案里查表得到N(d1)=0.5131，但是查表standard normal table只能查兩位數(shù)啊，那這里d1=0.0329的話，要怎么查表得到0.5131？不是只能查到N(0.03)=0.51
歐式看跌期權(quán)bsm公式中，N(-d2)表示風險中性概率，這個概率是否是p.u.d中的p?N(-d1)又是代表什么呢？
老師，這個第二題，視頻說用Sx這個數(shù)，但是我看答案里面，是根據(jù)第一個問題的方差再乘以n/(n-1)，應(yīng)該不是直接用Sx這個答案吧？
請問第48題，n減少，I II類錯誤概率都增加， 看test-statistics的話分母因為n減小而變大，test statistics變小，是不是更不容易被拒絕，這里應(yīng)該怎么思考？
老師好，既然nth CDS只賠付第n個資產(chǎn)，前面的一籃子資產(chǎn)都不賠付，那么和購買以第n個資產(chǎn)為標的物的單一CDS有什么區(qū)別呢？
老師，請問計算t統(tǒng)計量的時候，分母為什么不是s/根號n，而是西格瑪/根號n。我記得課上講的服從t分布的統(tǒng)計量公式中用的是無偏標準差S吧
這個查表能不能再說一下怎么查 為什么我查出來的不對 N（0.2134）這個對應(yīng)的是-0.795 還是41.68% 然后這個N（0.0228）對應(yīng)的是-2 還是49.20%
想問下老師，DV01對沖對象＋n×DV01對沖工具=0這個公式，n求出來好像永遠是負數(shù)，那就是說結(jié)論永遠都是賣出對沖工具呀？
1.5%波動率為什么可以代入公式中 sigma n-1天來算？ Ln(30.5/30)不也是今天的收益率嗎，為什么公式中是代入 r n-1?也就是昨天的數(shù)據(jù)來算？
老師好！我又懷疑人生了...請問Q31，1.為什么這里要除以根號5啊？2.什么時候標準化不要除以根號N，什么時候要除以根號N??？謝謝！
老師說是一元回歸，X,Y應(yīng)該是二元回歸吧？另外想知道為什么總的自由度用n-1.不是T分布的時候才是n-1嗎？
N（d2）表示的是exercise call option的概率是嗎，問一下N（d1）表示什么。另外call option和put option的delta公式能分別寫一下嗎
這里如果給了現(xiàn)貨與期貨的價格，能用現(xiàn)貨與期貨的價值來算嗎？ N=H*Va/Vf，N=H*Qa/Qf這兩個公式書上都有，有什么區(qū)別嗎？hedge ratio可以理解成delta嗎
程寶問答
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