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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
為什么這里的F是用含有e的公式計算的，這和我們上課視頻中講解的用（1＋R）有何不同？兩者都可以嗎？
在CDF中，x取0，F(x小于等于0)對應虛線在Y軸取值為0，老師為啥說是0.1呢另外怎么看出來P2大于P1呢
同樣是分析系數(shù)，論證系數(shù)是否=0，為什么普通線性回歸系數(shù)用F檢驗，但檢驗異方差這里是懷特？而且檢驗統(tǒng)計量也不一樣。
在一級假設檢驗里，統(tǒng)計量是不是只有P是越小越拒絕呀？然后P/T統(tǒng)計量都是對單個變量的檢驗，F是對整體的檢驗？
請問，對于期貨合約，既然可以選擇一段時間內的某一時刻交割，那F是不是就無法確定，也無法使用這個公式呢
老師第55題那個存續(xù)期的方向是怎樣判斷的？另外那個dv01f=25的意思是不是因為一個bp=$25的意思？
這道題不太明白，能不能詳細解釋一下，為什么通過F檢驗兩個模型的R2的差別，能夠得出reset model的coefficient是否為零？
講義里的卡方分布查表的df最多只到25，請問這個怎么查呢？當sample size 大于30的時候，是不是卡方和f分布都趨于normal呀？
老師，這裏不是(1+r1)^t1(1+f)^t2-t1=(1+r2)^t2 這條公式嗎?為什麼變了乘的？
在f0<s0（1+r）t時計算套利機會，為什么期初是收s0，期末還是收s0（1+r）t，不需要還么
為什么這里F1,1.25對應的是年化利率，不是得出來的是一年后三個月的遠期利率嗎？
老師好，Q7和無套利定價有啥關系，不就是比較通過 lease rate 和 interest rate 比較，從而推出S和F大小，判斷出backwardation，確定他是downward sloping咩
老師，假設yield volatility是10%，r可能是4%或者3%，5%，在這種趨勢下，basic point volatility f分別是10%*4%、10%*3%、10%*5%，并沒有呈現(xiàn)出increase的趨勢呀？
這個 跟我的認知好像不太一樣哦 USD/CNY 這個應該等于7吧？老師講的這個D和F跟PPT上面正好是反向的嗎？ 有點混亂啊
老師，請問0.5-1的遠期利率為什么要除以2來計算呢？我算的本身就是半年的呀？難不成F0.5-1還是一年的意思？？
程寶問答
金程問答
